本招式的含义是:当市场整体表现强势呈单边上涨时，ETF的最佳策略就是持仓，如果为了追求T+0波段操作增加收益，很可能会吃力不讨好，适得其反。因此，套利者应适时认清形势，在强势市场中采取“好风凭借力，送我上青云”的持仓策略，既省力又赚钱，故名“顺水推舟”。
本招式的要点是:
(1)准确判断当日大势强弱;
(2)克服ETF套利操作中惯常的T+0思维，及时调整当日策略;
(3)应关注市场强弱的转换，单边上升的强势阶段一且结束，就应再次改变操作策略;
(4)适用于折价套利和溢价套利。实战案例一:
2009年7月9日，中小板ETF(159902)就演绎了单边强势上涨的行情。
从当日走势图中可以看到，在经过了早盘的震荡整理后，午市开市即突破当日盘中均价线，从而展开了当日下午的强势单边上涨。在上升过程中，中小板ETF的价格也有一些细小的波动，在14:30出现了高点2.243元，其后回落至2.236元，虽然有0.007元的价差，但很难在实际操作中捕捉到这样的价差，一方面中小板ETF的流动性不足，难以买齐最小申赎单位50万份;另一方面，最高点和最低点在实战中都是可遇而不可求的，实战中能实现的价差不足0.005元，因此，实战中的最佳策略就是持仓到收市。
实战案例二:
2009年7月14日，深100ETF(159901)全日单边强势上涨。
深100ETF(159901)最小申赎单位是100万份，一篮子股票市值近400万元。2009年7月14日开盘价3.845元即为全日最低价，高开后-路向上,.全天价格基本上在均线上方运行，并以当日最高价报收。从当日分时图可以看到，在早盘10:10~10:30和午后14:05~14:15这两个时间段，深100ETF的价格都有较为明显的波动，但短暂的下跌后都很快重新上涨，虽然有可能做到价差，但深I00ETF的流动性不足，操作的难度相当大，短线操作者很有可能得不偿失。在这样的市况下，最佳策略也同样是用“顺水推舟”的招式，顺势而为。
实战案例三:
2009年7月1日，50ETF全日单边强势上涨。
又一个单边上涨的实例。50ETF(510050)在2009年7月1日早盘小幅低开探底后就一路走高，演绎了-一个经典的单边上涨。盘中50ETF价格虽有多次小幅回落震荡，但每次回调幅度都不大，而且底部逐步抬高，最终以全日最高价收盘。虽然50ETF的流动性是足够的，把握盘中价差的操作可能性会稍好于深100ETF和中小板ETF，但回调幅度的把握也是相当困难的，为了一点点蝇头小利而失了.上涨过程中的大段收益，是吃力不讨好的做法。因此，“顺水推舟”就是这种情况下的最佳策略。
总结:
ETF套利具有可以随时撤退以回避风险的天然优势，但在操作过程中，仍需认清大势，将日线中的大趋势和分钟图中的中、小趋势结合起来，才能避免过早出局。
