期货投机要想有取胜的把握，必须对行市进行科学分析。主要的分析有：
1.价格、交易量、持仓量关系分析
(1)交易量增加而价格上扬--牛市：新的买方施压和空头平仓。
(2)交易量增加而价格下跌-熊市：新的卖方施压和多头平。
(3)交易量减少而价格上扬-熊市：此时买方势力衰减，多头不以高价买一个萧条市场。
(4)交易量和价格都下降-牛市：此时卖方势力衰减，空头在市场萧条时以低价位卖出显然不合算。
(5)持仓量增加而价格上扬--牛市：新的买方势力正积极参与交易。
(6)持仓量增加而价格下跌-熊市：新的卖方势力正积极参与交易。
(7)持仓量减少而价格上扬-熊市：空头正在平仓。
(8)持仓量和价格均下降-牛市：多头正积极平仓。
(9)持仓量和交易量都增加而价格上扬-极端牛市：交投热火，价格飙升。
(10)持仓量和交易量都增加而价格下跌-极端熊市：交投冷淡，价格急降。
2.未平仓合约分析
(1)未平仓合约减少后价格走势稳定时，若一旦价格有回扬迹象，切不可抛售，只能积极买进。
(2)市况暴升且未平仓合约也急剧上升，走势在一个月以上向好时，切不可抛售，取下挫价买入。
(3)市况急升同时未平仓合约急剧增加，两周后走势疲软时，不可买入，待价格回升时抛售。
(4)成交量增加，未平仓合约急剧减少，价格盘整时，应把获利而未平仓合约清仓了结。
(5)买卖双方逼仓对抗，买家获利，市况强盛，取低价买入为上策。
(6)买卖双方逼仓对抗，卖家获利，市况强盛，取高价卖出为上策。
(7)买卖双方逼仓对抗，买家获利，市况强盛，取低价买入为上策。
(8)成交量创记录时，市况通常会起变化，价格走势转变的可能性大，有利可图的合约应平仓了结。
3.远近期价格差异分析
(1)价差较大时，高价月份期货到交割现货之前，应开始抛售。
(2)价差较小时，低价月份期货即将转为现货交割之前，应开始买入。
(3)顺价差上市3次以上且行情下跌，当转为逆价差上市时，1~2个月后，行情见底可能性大，找买入机会。
(4)逆价差上市2次以上且行情上升，当转为顺价差上市时，1~2个月后，市况见顶可能性大，找抛售机会。
(5)顺价差上市后，当转为逆价差及同价差时，应找抛售机会。
(6)逆价差上市后，当转为顺价差及同价差时，应找买人机会。
(7)远期合约价格大幅上扬，涨停板之后，通常有回落调整，买入的未平仓合约应获利清单。
(8)远期合约价格大幅下泻，跌停板之后，通常有回升调整，空头仓合约应获利清单。
4.大户投机分析
(1)在升势中，若大户逆市交易，则行情会下跌，买入获利机会会出现。
(2)在跌势中，若大户顺市抛售，则行情会续跌，买入获利机会多。
(3)与实际需求没有关系的大买家，大量买入后，因不能承受现货交割关系，失败的可能性较大。
(4)与实际产出没有关系的大卖家，大量卖出后，因不能承受现货交割关系，失败的可能性较大。
(5)与贸易商有关系的大户，通常做长线，成功率较高。
(6)单纯靠大量资金支持的买家大户，在市场中气氛虽然颇佳，但在交割结算期到来之前，通常会急泻。
(7)若数大户一起做多头，当接近交割结算期时，有某大户卖出获利，应立即顺势顺风抛售。
(8)买家大户因市场变化，而变为卖家大户时，要趁反弹价格抛售。
