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我们还要考虑一个与金融产品本身有关的状态变量。例如在谋改革离散的时间点上，依照其他的状态函数—比如汇率—进行执行汇率的调整，此时的汇率就是状态变量。在这种情况下，要在两个离散的时间点之间使用偏微分方程。

在每个离散的时间点上，价值函数在左右两侧都是连续的：

在每一个时间点上，要对状态变量加以修正。这样做的目的是将状态平面复制，并把价值函数转移到复制之后的平面上进行计算。

两个金融衍生产品的定价