通过Black-Scholes模型，已知波动率和利率的期限结构，到期日和交割日不同，我们可以得出欧洲外汇市场香草期权的准确定价公式。
我们将外汇即期价格模拟为：
一个看涨期权的价格为：
这个表达式可以以更方便的形式表达出来，以定义远期升(贴)水，远期利率和远期波动率：
通过Black-Scholes模型，已知波动率和利率的期限结构，到期日和交割日不同，我们可以得出欧洲外汇市场香草期权的准确定价公式。
我们将外汇即期价格模拟为：
一个看涨期权的价格为：
这个表达式可以以更方便的形式表达出来，以定义远期升(贴)水，远期利率和远期波动率：
copyright 2016-2024 零点财经保留所有权 免责声明：网站部分内容转载至网络，如有侵权请告知删除 友链，商务链接，投稿，广告请联系qq：253161086
零点财经保留所有权
免责声明：网站部分内容转载至网络，如有侵权请告知删除
