基于汇率远期的平价欧式看涨期权(有效期1年)在不同的汇率远期的有效期及相关系胜条件下的价格:
期权的价格严重依赖于相关系数。因为相关系数很难确定,所以这一模型很难在实践中加以应用。
基于汇率远期的平价欧式看涨期权(有效期1年)在不同的汇率远期的有效期及相关系胜条件下的价格:
期权的价格严重依赖于相关系数。因为相关系数很难确定,所以这一模型很难在实践中加以应用。
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