有哪些融券套利策略？
(1)可转债折价套利，尽量通过融券对冲，因为第二天大量套利者转股卖出，会打压正股价格。
(2)基金折价套利，大多数时间无须融券对冲，因为LOF或者分级基金持仓比较分散，不存在太大的波动风险。但是，当分级基金低折时，由于75%以上的A类会折算成母基金，而大部分套利投资者会赎回母基金，如果该分级基金规模较大，会对一篮子股票造成较大的抛压，导致该基金跟踪的指数跑输其他指数，所以建议做分级基金低折套利，尽可能通过融券的方式来避免巨额赎回导致的指数走弱。
(3)股指期货折价套利，融券成本较高，除非折价空间很大，否则谨慎使用。
(4)当可转债或者股指期货出现较大折价时，对应的融券品种会遭到套利者的大量融出。建议提前一天以涨停的价格融券卖出对应的融券品种，此时该券会被投资者所占用，这种操作又被称为“融券占券”。
如果第二天没有套利机会，通常涨停卖出的单子是不会成交的;但如果第二天出现套利机会，此时券商肯定已经无券可融，而投资者可将自己昨晚下的单子撤销，这样券商融券池中的证券数量会出现投资者昨晚占券的数量，然后再迅速融券卖出(操作慢的话券会被其他人抢走)。
