隐含波动性：
为了确保Newton-Raphson方法的可行性，我们可以假设理想的隐含波动率与估计的隐含波动率在鞍点的同一侧。如果初始瑕设流很大，会使假设仇连续下降。所以，我们应该将初始假设定在鞍点位置或是鞍点之下。对于平价期权，鞍点向零波动靠拢。所以，初始假设值很小是合理的。
delta给定下的执行价格
delta给定下的波动率
隐含波动性：
为了确保Newton-Raphson方法的可行性，我们可以假设理想的隐含波动率与估计的隐含波动率在鞍点的同一侧。如果初始瑕设流很大，会使假设仇连续下降。所以，我们应该将初始假设定在鞍点位置或是鞍点之下。对于平价期权，鞍点向零波动靠拢。所以，初始假设值很小是合理的。
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