例如，某年4月1日，现货金价为530美元/盎司，某交易商看好金价上涨，他购入10月份期货100盎司金购买的权利，期货价位是540美元，因此付期权费50美元/盎司，总投入50x100=5000美元。假如6月15日金条价上涨至600美元，期权在到期之前还有3个多月，但它的价格伴随金价的上升而上升，期权费上升至70美元/盎司。而一旦交易商判断完全错误，最大的损失就是放弃买期权，使其最大的损失控制在50美元/盎司之内。
看涨期权
交易商可以再出售他拥有的买期权，期权价位是在70美元/盎司。总值70x100=7000美元，他可在期权有效内，例如是在期权有效期一半的时候，他获得2000美元收益，或投资收益率为40%。如果他当时购入实金，总投入为53000美元（现货价为530美元），但他一直承担着风险，而在6月份得到的收益为（600-530）x100=7000美元，投资收益率为13.2%，较期权收益率要小的多。
