事件套利如何应用于期货市场？
很多学者也研究了宏观经济数据的公布对期货市场的影响，例如Becker,Finnerty，和Kopecky(1996);Ederington和Lee(1993);Simpson和Ram-chander ( 2004 )等。
Becker, Finnerty和Kopecky (1996)以及Simpson和Ramchander (2004)的研究显示生产者价格指数、商品贸易、非农就业数据以及消费者价格指数等数据的公布会影响债券期货的价格。
Ederington和Lee(1993)的研究则发现新闻引起的利率及外汇期货价格调整往往发生在数据公布后的一分钟内。然而，新闻引起的价格波动则通常会持续15分钟。
