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度量限价指令交易收益的实验分析

为了度量限价指令交易的收益，Handla和Schwatz进行了下面的实验。

首先将交易数据等分成几个盈利评估期。在每一个评估期，模拟市价交易者会以评估期的开盘价执行所有交易。限价指令交易者在比市场开盘价低x%处设定限价买入指令。当市价穿越限价指令的价位时，就认为限价指令获得成交。如果限价指令在评估期没有成交，则强制限价交易者以下一个评估期的开盘价执行其交易指令。

他们利用每个评估期内限价指令策略所获得的价格与市价指令策略所获得的价格的平均差异来度最限价指令策略的盈利性。

如果实际限价指令的平均成本低于实际市价指令的平均成本，那么限价指令策略就是有利可图的。