客观来讲，设置止损是手段而不是目的，投资者设置止损的目的是要降低操作风险。但控制操作风险最有效的方法并不是止损，止损只是控制风险的最后一道关卡。正常情况下，多数投资者常用百分比而不是价位来表示止损距离，5%~ 10%范围内的损失通常是可接受的。而对不同价位或不同敏感度的个股，也需设置不同的止损距离。对股价较低或股性较活跃的个股，幅度可适当放宽;反之，则应以上限为准。
一般而言，止损可以分为两大类。一类是正规止损，就是当买入或持有的理由和条件消失了，要立即卖出。正规止损方法完全根据当初买入的理由和条件而定，由于每个人每次买入的理由和条件不同，因此正规止损方法也会有所不同。另一类是辅助性止损。接下来就几种比较实用的止损方法进行分析。
1、定额止损法
这是最简单的止损方法，它是指将亏损额设置在一个固定的比例，一旦亏损大于该比例就及时平仓。它一般适用于两类投资者：一是刚入市的投资者；二是处于风险较大的市场中的投资者。定额止损法的强制作用比较大，投资者无需过分依赖于对行情的判断。定额止损法的关键就是设定合适的止损比例。
止损比例通常由以下两点组成：一是投资者能够承受的最大亏损，这一比例因投资者心态、经济承受能力的不同而不同，同时也与投资者对盈利的预期有关；二是投资品种的随机波动，这是指在没有外界因素干扰时，市场投资群体行为导致的价格无序波动。
实际上，定额止损比例的设定是在这两个数据里寻找一个平衡点。需要指出的是，这是一个随时间变化的过程，投资者应根据经验来设定这个比例。一旦止损比例设定，可以避免投资者被无谓的随机波动震出局。
2、基本面止损法
当个股的基本面发生了根本性变化，或者预期利好未能出现时，投资者应摒弃任何幻想，不计成本地杀出，夺路而逃，这时不能再看任何纯技术指标。庄股的做庄机构如果出现重大不利消息，如被查或有迹象显示其资金链断裂，也应斩仓出局。实际上，基本面的变化往往是难以扭转的，因此，一旦基本面变坏，投资者就应马上减仓：出局。
例如，洪都航空(600316)在2010年11月11日发布公告：公司实际控制人——中航工业从未考虑过将所属防务资产注入公司，未来也不会考虑将防务资产注入公司；中航工业并未对所属防务资产进行任何形式与上市重组相关的准备工作。
中航工业在未来几年内也不会将防务资产注入现有的由中航工业作为实际控制人的上市公司。此消息公布后，若不能果断出局，其后该股跌幅巨大，投资者将会遭受损失。如图所示。
3、平衡点止损法
在建仓后即设立原始止损位，原始止损位可设在距离建仓价格5%~8%的位置。买入后股价上升，便将止损位移至建仓价，这是投资者的盈亏平衡点位置，即平衡点止损位。依此，投资者可以有效地建立起一个“零风险”的系统，可以在任何时候将部分盈利或全部盈利套现。平衡点止损系统建立好以后，下一个目的就是套现平仓，套现平仓具有很强的技术性。随着股价的上升，投资者要注意相应地调整止损位置。
4、关键心理价位止损法
关键心理价位有时是股评人和媒体合伙制造出来的，如某股评人士说要关注某支股票的某一价位，之后这句话便广为人知，这个价位就成了市场心理价位。另外整数位、历史高低点、发行价、近期巨量大单出现的价位等都可能成为关键心理价位。
例如，上证指数在2010年11月12日，以一根大阴线的形式跌破整数关口-300点，之后指数一路下挫。
5、技术止损法
它是将止损设置与技术分析相结合。剔除市场的随机波动之后，在关键的技术位设定止损单，从而避免亏损的进一步扩大。这一方法要求投资者有较强的技术分析能力和自制力。事实上，正是由于技术止损的要求很高，所以不容易找到一个相对固定的模式。概括来讲，利用技术止损法，其实就是拿小亏做赌注，赢取大盈。
例如，白云机场(600004)在2009年3~5月走出双顶形态，投资者如果不能在股价跌破颈线时果断止损出局，等待投资者的将是被深度套牢。
6、筹码密集区止损法
筹码密集区对股价会产生很强的支撑或阻碍作用，一个坚实的密集区被向下击穿后，往往会由原来的支撑区转化为阻力区。根据筹码密集区设置止损位，一旦破位立即止损出局。需要注意的是， 目前市面上绝大多数的股票软件在处理筹码分布时没有考虑除权因素。如果投资者所持个股在近期(一般是一年以内)发生过幅度比较大的除权，则需防止软件标示出错误的筹码密集区位置。
筹码指的是在市场中可供投资的流通股。破位是指股指、股价跌破重要技术位。比如，技术形态的破位、中长期均线支撑的破位、技术指标的支撑破位，等等。事实上，破位既有可能是中长期转势，此时需要止损;也有可能是中短期调整，破位之后股价会急跌，有利于快速见底，也就是常说的“不破不立”。
因此，针对不同的破位情况，应对方法也会不同。所谓除权，简称为XR,是由于公司股本增加，每股股票所代表的企业实际价值(每股净资产)有所减少，需要在发生该事实之后从股票市场价格中剔除这部分因素，而形成的剔除行为。
7、时间止损法
投资者普遍注意空间的止损，而不考虑时间因素。空间止损指得是只要价格跌到某个事先设定的价位，就斩仓出局。空间止损方式的好处在于，可以通过牺牲时间而等待大行情，缺点在于经过了漫长的等待后往往不得已还要止损，既耽误了时间又损失了金钱。为此，需要引入时间止损的概念。时间止损是根据交易周期而设计的止损技术，譬如，投资者若设定对某股的交易周期为5天，买入后却在买价附近徘徊超过5天，投资者应坚决出仓。
此外，还有回撤止损法、横盘止损法、期望R乘数止损法、移动均线止损法、成本均线止损法、布林通道止损法、波动止损法、K线组合止损法、江恩线止损法、筹码分布图上移止损法、SAR (抛物线)止损法、突变止损法、大盘止损法等等，投资者如果有兴趣可以加以了解。
