在股票市场，一般散户投资者往往沉迷于技术分析.以为掌握了技术指标的分析就能预测未来股票走势，就能赚钱了。而实质上，要想实现股票市场持续的赢利必须构架一个适合自己的、有效的、能够持续赢利的交易系统，而技术分析仅仅只是交易系统中很小的一个部分，那么一个完整交易系统包括哪些方面呢?
我们看一个具体例子:某人是个短线交易喜好者，他习惯做短线，买人和卖出不超过5个交易日，他根据相关指标发现了短线买卖的方法，这个方法有明确的买点和赢利的卖点，他发现用这种方法炒作的成功率是60%，所以他不得不在买错的时候设置一个止损点，以避免被套牢。另外他还发现他必须考虑一个问题，在买进的时候是把资金全部投入进去呢，还是分仓买入?最后他发现，虽然设置了止损位，但当股票跌到止损位的时候，他往往抱着股票会上涨的种种理由，眼看股票下跌但并没有止损以致有时深度套牢;而在股票上涨回落到止赢卖点的时候，他也没有获利卖出，而是期望股价涨得更高，结果股价又跌到了买进的位置。
在这个例子中，我们看到某人喜欢做短线，那么这就是他的交易思路，我们称交易策略。根据这个交易策略他运用技术分析的方法确定了明确的买点和卖点，这就是根据交易策略制定的买入卖出模型。由于方法不是百分之百的成功，所以他设置了买入后的止损位，这就是风险控制。他面对投入多少资金买入股票的问题就是资金管理，而他不能执行自己的止损点和止赢卖点就是“知行合- -” 没做好，这就涉及到心理学中的问题，我们称之为需要心理调控。
所谓交易系统，就是自己在投资决策过程中建立的-套完整交易规则体系，这个体系必须对交易过程中的各个相关环节作出明确的规划。一个全面的交易系统由四大方面组成(如图) :
一、买卖模型设定
每一个交易系统，都需要一个交易策略，也就是说必须有一个交易思路，然后围绕该交易策略来进行技术面、政策面、基本面等分析来确定明确具体的买入和卖出条件，这就叫设定买卖模型。
在交易系统中，交易策略贯穿在买卖条件中，买卖条件的制定必须服从于交易策略。由两种不同交易策略构筑的两个交易系统，即使这两个交易系统都是有效的赚钱模型，但由于交易策略的不同，买卖条件会发生相互矛盾的现象，但这种矛盾并不影响两个交易系统的有效性。例如:依据中长线趋势交易策略设计的模型中，股指跌破60日均线要卖出空仓，而依据短线抢反弹策略设计的赢利模型，会根据买人条件(有时候在60日均线下)买人。这种不同交易模型中买卖条件的不一致性并不妨碍独立使用两种交易模型赚钱的有效性。
二、风险控制
风险控制指止损点的设置，任何一个有效的交易系统，通常都会设置一个止损点，以避免看错方向后，不进行止损操作而深套其中，进而发生失去交易资格和机会的情况。止损的内容见相关章节。
三、资金管理
通过有计划地合理地分配自有资金,控制每笔投入资金的比例等手段，以达到增加资金安全性、降低资金风险性的管理称之为资金管理。资金管理包括整体资金布局和单笔资金布局，资金管理是有效交易系统的一个重要组成部分。具体论述见资金管理章节。
四、心理调控
通过心理训练，克服止损和止赢中犹豫不决的心态，克服冲动性交易,以平和客观的心态面对交易过程，使交易行为服从买卖信号，达到“知行合-”的境界。具体论述见相关章节。
五、交易系统各组成部分之间的关系
交易系统由买卖模型、风险控制、资金管理、心理调控四个部分组成。买入模型是交易系统的基础，只有围绕正确交易策略根据市场分析设立起的买行卖模型才有可能实现交易系统的持续赢利，而风险控制和资金管理只有在持续
赢利的交易系统前提下才能发挥作用。心理调控则是严格执行整食交易系统的保障。即使有一个持续赢利的有效交易系统，如果操作者不能按系统制定的规则执行，也就是不能达到“知行合一 ”,他仍然不能实现持续的赢利，所以买卖模型、风险控制、资金管理、心理调控是持续赢利交易系统不可缺少的重要组成部分。
