伟大并非偶然!
常人的失败在于期望用同样的方法达到不一样的效果!
金融交易是全世界最自由的职业，每个交易者都可以为自己量身定做一套盈利模式。从市场中“提取”金钱的具体方式各异，而这却是金融市场最令人神往之处。但是，正如大千世界的诡异多变由少数几条定律支配一样，仅有的“圣杯”也为众多伟大的交易圣者所朝拜。我们就来一一细数其中的最伟大代表吧。
作为技术交易(Technicaltrading)的代表性人物，理查德·丹尼斯(RichardDannis)闻名于世，他以区区2000美元的资本累积了高达10亿美元的利润，而且持续了十数年的交易时间，更令人惊奇的是，他以技术分析方法进行商品期货买卖，也就是以价格作为分析的核心。但是，理查德.丹尼斯的伟大远不止于此，这就好比亚历山大的伟大不止于建立地跨欧、亚、非的大帝国-样，丹尼斯的“海龟计划”使得目前世界排名前十的CTA基金经理有六位是其门徒。“海龟交易法”从此名扬天下，纵横寰球数十载，今天中国内地也刮起了一股“海龟交易法”的超级风暴。其实，海龟交易的核心在于两点:一是“周规则”蕴涵的趋势交易思想;二是资金管理和风险控制中蕴涵的机械和系统交易思想。所谓“周规则”(Weeks’rules),简单而言就是价格突破N周内高点做多、低点做空的简单规则，“突破而做”(Tradingasbreaking)彰显的就是趋势跟踪交易(Trendfollowingtrading)。深人下去，“周规则”其实是一个交易系统，其中首先体现了“系统交易”(Systematictrading)的原则，其次体现了“机械交易”(Mechanicaltrading)的原则。对于这两个原则，我们暂不深入，让我们看看更令人惊奇的事实。
沃伦·巴菲特(WarrenBuferr)和乔治·索罗斯(GeorgySoros)是基本面交易(Fundamentalinvestment&Speculation)的最伟大代表。前者2007年再次登上首富的宝座，能够时隔多年后二次登榜，实力自不待言;后者则被誉为“全世界唯一拥有独立外交政策的平民”，两位大师能够“登榜首”和“上尊号”基本，上都源于他们的巨额财富，从根本上讲，是卓越的金融投资才使得他们能够“坐拥天下”。巴菲特刚踏入投资大门就被信息论巨擘认定是未来的世界首富，因为这位信息论巨擘认为巴菲特对概率论的实践实在是无人能出其右，巴菲特的妻子更是将巴菲特的投资秘诀和盘托出，其中不难看出巴菲特系统交易思维的“强悍"程度，套用一句时下流行的口头禅“很好很强大”，恐怕连那些以定量著称的技术投机客都要俯首称臣。巴菲特自称85%的思想受传于本杰明.格雷厄姆的教诲，而此君则是一个以会计精算式思维进行投资的代表，其中需要的概率性思维和系统性思维不需多言便可以看出“九分"!巴菲特精于桥牌，比尔·盖茨是其搭档，桥牌运动苦要的是严密的概率思维.也就是系统思维，怪不得巴菲特首先在牌桌上征服了信息论巨擘，然后则征服了整个金融界。由此看来，巴菲特在金融王国的“加冕”早在桥牌游戏中就已经显出端倪!
索罗斯可以说是著作等身，以《金融炼金术》最为出名，其中他尝试构建一个投机的系统。他师承卡尔·波普和哈耶克，两者都认为人的认知天生存在缺陷，所以索罗斯认为情绪和有限理性导致了市场的“盛衰周期”(BoomandBurstCycles)，而要成为一个伟大的交易者则需要避免受到此种缺陷的影响，进而利用这些波动。索罗斯力图构建一个系统的交易框架，其中以卡尔.波普的哲学和哈耶克的经济学思想为基础，“反身性”是这个系统的核心所在。
还可以举出很多以系统交易和机械交易为原则的金融大师们，比如伯恩斯坦(短线交易大师)、比尔·威廉姆(混沌交易大师)等，在此无法一一述及。
那么，从抽象的角度来讲，我们为什么要迈向系统交易和机械交易的道路呢?下面我们给出几条显而易见的理由。
第一，人的认知和行为极其容易受到市场和参与群体的影响，当你处于其中超过5分钟时，你将受到环境的催眠，此后你的决策将受到非理性因素的影响，你的行为将被外界接管。而机械交易和系统交易可以极大地避免这种情况的发生。
第二，任何交易都是由行情分析和种程度上的不一致，这使得绩效很难评价，因为不清楚N次交易中特定因素的作用到底如何。由于绩效交易很难评价，所以也就谈不上提高。这也是国内很多炒股者十年无长进的根本原因。任何交易技术和策略的评价都要基于足够多的交易样本，而随意决策下的交易则无法做到这一点，因为每次交易其实都运用了存在某些差异的策略，样本实际上来自不同的总体，无法用于统计分析。而机械交易和系统交易由于每次使用的策略一致，这样得到的样本也能用于绩效统计，所以很快就能发现问题。比如，一个交易者很可能在1,2，3,……，21次交易中，混杂使用了A、B、C、D四种策略，21次交易下来，他无法对四种策略的效率做出有效评价，因为这21次交易中四种策略的使用程度并不一致。而机械和系统交易则完全可以解决这一问题。所以，要想客观评价交易策略的绩效，更快提高交易水平，应该以系统交易和机械交易为原则。
第四，目前金融市场飞速发展，股票、外汇、黄金、商品期货、股指期货、利率期货，还有期权等品种不断翻出新花样，这使得交易机会大量涌现，如果仅仅依靠人的随机决策能力来把握市场机会显得力不从心。而且大型基金的不断涌现，使得单靠基金经理临场判断的压力和风险大大提高。机械交易和系统交易借助编程技术“上位”已成为这个时代的既定趋势。况且，期权类衍生品根本离不开系统交易和机械交易，因为其中牵涉大量的数理模型运用，仅靠人工是应付不了的。
中国人相信人脑胜过电脑，这绝对没有错，但也不完全对。毕竟人脑的功能在于创造性解决新问题，而且人脑的特点在于容易受到情绪和最近经验的影响。在现代的金融交易中，交易者的主要作用不是盯盘和执行交易，这些都是交易系统的责任，交易者的主要作用是设计交易系统，定期统计交易系统的绩效，并做出改进。这一流程利用了人的创造性和机器的一致性。交易者的成功，离不开灵机一动，也离不开严守纪律。当交易者参与交易执行时，纪律成了最大问题;当既有交易系统让后来者放弃思考时，创新成了最大问题。但是，如果让交易者和交易系统各司其职，则需要的仅仅是从市场中提取利润!
作为内地最早倡导机械交易和系统交易的理念提供商(TradingldeasProvider)，我们希望此饮策划出版的书籍能够为你带来最快的进步。当然金融市场没有白拿的利润，长期的生存不可能夹杂任何的侥幸，请一定努力!高超的技能、完善的心智、卓越的眼光、坚韧的意志、广博的知识，这些都是一个至高无上交易者应该具备的素质。请允许我们助你跻身于21世纪最伟大的交易者行列!
