策略的量化过程
对收盘价的处理
对交易时间的处理
对仓位的处理
事后来看，如果我能预测到2016年5月31日!F1606会跌停，那我肯定就不会进场做多，但因为我不具备这样的能力，只能称这次跌停事件为“黑天鹅事件”。IF1606在剩余交易时间里的波动非常小。这不禁让我想到，如果在“黑天鹅事件”上无法赚钱的话，应该从哪里赚钱呢？我赚钱的方向在哪里呢？
后来，我花了很多时间来思考这个问题。
我给出的方向就是：大家可以去统计某些现象，以便能发掘出某些规律。你要总结出某些现象可能会发生的一个概率，然后针对这个概率去大量执行—不是凭人力去执行，而是让电脑去帮我们执行。
具体要怎么做呢？为了把这个问题讲清楚，我们可以利用市场存在的一个现象：大涨（跌)后次日容易出现震荡走势。也就是市场在每次大涨（跌)之后，在次日或者是接下来的几天里，行情得以延续的概率较低，反而容易出现震荡走势。具体来讲，我发现每一次指数涨（跌)到整数位时，就很容易跌（涨)回来（去)。什么意思呢？举个例子，如表2-1所示
假设目前指数在3000.4点，当它涨到3100点时，很容易又跌回到3000.6点；同理，当指数跌到了3000点后，很容易又反弹到3000.4点。其实，这就是大家所谓的支撑和阻力概念：指数碰到支撑就会弹起来；碰到阻力就会跌回来。根据这个现象，我制定了一个交易策略并把它编程，目的是当我休息或者是我不看盘时，该程序可以自动运行，帮我完成交易，这就是量化交易的实质。
表2-1 IF1606的成交价位
后来，我们对上述现象进行统计，发现其出现的概率特别高，并且适用于各个市场，尤其在市场大涨之后和市场没有效率的时候。至此，我们就可以把该现象当作一个规律来获利。
如果用该规律编程，我的策略如下：当看到3000点出现时，我就进场在3000点买入，成交之后，立刻在3000.4点挂卖出平仓单，希望能赚0.4个点（不考虑手续费和滑点)；当看到3001点出现时，我就在3001点卖空，只要成交了，我就会挂单在 3000.6点平仓，希望能赚0.4个点（不考虑手续费和滑点)。
下面，我把该策略用可以编程的语言论述一下：
第一，对收盘价的处理。对收盘价取整数，然后以此为基础定义两个条件：一个条件是当指数的尾数为2和4时；另一个条件是当指数的尾数为6和8时。
第二，对交易时间的处理。假定自动交易时段介于9.30-11：28，如果时间超过11：28则全部清仓。
第三，对仓位的处理。分多单、空单和止损单的处理方式，使预期盈亏比为2：1。
