散户投资者不但要明确自身在市场博弈中的角色定位，还要明确庄家在这个市场中的角色定位。庄家在股票市场中扮演着强者的角色，而散户则扮演弱者的角色。例如，当大盘在政策的呵护下出现强劲反弹之际，众多股评人士会惊人一致地看好未来。这种惊人一致的背后隐藏着巨大的风险，那就是将博弈的一方——中小散户摆到了明处，而博弈的另一方，也就是市场的强者——庄家，则扮演了掠食者这一角色。大势向好的情况下.众多散户会积极地进场买入股票，这样，主力就可以从容地派发手中的筹码，这也就是说，投资市场中的相反理论发挥作用了。通常情况下，投资股票市场是一赚、两平、七亏，从众就意味着要承受投资亏损。从这个角度来看，就不难理解为什么很多散户投资者在股票市场的博弈中始终处于亏损的境地了。
在股市中，散户既是庄家的敌人，又是庄家的“衣食父母’。庄家人驻一只股票坐庄之后.要想从这只股票上全身而退，并且能够获得不菲的利润，就要把个股的图形做得非常好肴，把上市公司的前景描绘得极其诱人，这样广大散户投资者才会趋之若鹜。有了众多散户的积极追捧，庄家才能顺利地拉高股价，并且在股价处于高位时隐蔽地派发筹码，成功地实现“全身而退”。如果庄家不能引诱散户积极跟进，庄家将股价拉高之后，由于操盘成本不断增加，在这种悄况下，庄家别说是“全身而退”，恐怕连“全尸而退”都不可能。当股价处于高位时，如果缺乏足够的散户跟进，庄家手中的大量筹码就派发不出去，在这种情况下，庄家的坐庄行为只能以失败告终.使大量资金悉数被套。
很多人可能都看到过一种玩3·8的临时赌局:一个人手里拿着一个酒杯，洒杯里有一个白色的小卡片，卡片上一面写着3，另一面写着8。庄家一面快速地在地上转动酒杯，一面不停地解说游戏的规则，招呼过往行人和围观者下注。随着酒杯不断地旋转，杯中的卡片也跟着翻转。转上一阵子后，庄家突然用一块硬纸板把杯口盖上，周围的人此时开始押钱。由于卡片一直在晃动，要看清上面的字是有些困难的，所以有人押3，有人则会押8。围观者下完注之后，庄家打开硬纸板.押对的庄家一赔一，押错的庄家全部吃掉。
这个游戏看似对押钱的人有利，因为只要眼力好，仔细盯着看，就算不能每一次都看得很准确，至少能做到对多错少，也就是说应该是只赢不输。但大家玩一玩就知道了，有时候看得清清楚楚卡面上是3，可翻开盖板后.却发现卡面写的是8。玩这种游戏的人以为自己没有看清楚，于是以后会更仔细地盯着看，结果还是时对时错，玩的次数多了，肯定是输多赢少。道理何在呢?原来卡片中夹有一片小磁铁，庄家手中也拿着一块小磁铁，庄家只要悄悄地把磁铁N极和S极往卡片附近一凑，要它是8就是8,要它是3就是3，注定了和庄家对赌的人有输没赢的结局。
这个例子道出了庄家坐庄的基本原理。庄家坐庄有两个要点:第一，庄家要下场直接参与竞局，只有这样才能赢;第二，庄家要有办法控制局面的发展，以便让自己稳操胜券。
股市中坐庄的庄家也是如此。股市中的庄家要把资金分成两部分，一部分用于建仓，这部分资金要直接参与竞局.另一部分用于控制股价。庄家的赢利主要是靠建仓资金的低买高卖实现的。
与3 .8游戏不同的是.3·8游戏中.庄家靠作弊控制局面.而在股市中.庄家必须通过实际买卖股票来控制股价;3·8游戏中庄家用一块磁铁就可以控制赌局，基本上不用投人成本，而在股市中，庄家必须用一部分资金来控盘，而且用于控盘的这部分资金风险较大.一圈庄做下来.这部分资金获利很少，甚至可能会赔。
股市控盘是有成本的，所以，庄家要坐庄就必须进行成本核算，计算控盘所投入的资金和建仓资金的获利相抵后结果如何，如果控盘成本超出了赢利，这个庄就不能坐下去。
一般来说，股市坐庄是必须要赢利的，控盘成本肯定比获利少。坐庄控盘，庄家虽然没有超越于市场之外的手段做到无成本地控制局面，但股市存在的一些规律可以为庄家所利用，保证控盘成本比建仓获利低。
庄家控盘的依据是:股价的运行具有非线性，快速、集中、大量的买卖，可以使股价迅速涨跌;而缓慢的买卖，即使累积起来的成交量已经很大，但对股价的影响仍然很小。只要股价运行的这种规律继续存在下去，庄家就可以利用这一点来获利。
股价之所以会有这种运行规律，是因为市场上存在大最对行情缺乏分析判断能力的育目操作的股民，他们是坐庄能够获得成功的基础。随着股民总体素质的提高，坐庄的难度会越来越大，但坐庄仍然是必赢的，原因就在于庄家手中握有大量的资金，对股价的运行掌握着主动权。市场大众手中持有的资金量总是很有限的，在信息上也永远处于劣势，所以他们对股价运行的影响力很徽弱，在对行情的分析判断上，也总是处于被动地位。只要这个因素不改变，市场就水远会有这种规律性被庄家所利用。
