我们的生活中有很多的非平稳时间序列，那么是不是我们就无法得到它们的信息，不得不抛弃它们呢。并不是这样的，很多的非平稳时间都可以转化为平稳时间序列再来处理。最常用的方法就是差分法，也就用当期的变量值减去上一期的变量值从而得到一个新的变量值，这个新的变量组成的序列很可能就是平稳的了。如果新变量仍然不平稳，那么可以继续对新变量再进行差分，直到得到一个平稳的时间序列为止。
如果在一次差分之后就得到一个平稳的时间序列，我们就说原始的时间序列是一阶单整的。如果经过P次差分才得到一个平稳的时间序列，那么这个原始时间序列就是P阶单整的。当然，原本就平稳的时间序列不需要差分就已经是平稳的了，可以当作单整的一种特殊形式—0阶单整。一般情况下，大多数非平稳时间序列在经过一次差分或最多两次差分后就平稳了。
我们再来看前面非平稳的招商银行收盘价和沪深300指数收盘价的时间序列，差分方法是否能使它们成为平稳的时间序列呢？我们先来看差分后的时间序列图(见图7.7、图7.8)。
图7.7 招商银行收盘价差分后的时间序列图
图7.8 沪深300指数收盘价差分后的时间序列图
我们可以看到，经过差分之后，收盘价的时间序列图不再是以前那样一直保持向上的趋势了，而是也围绕着0在其上下波动了。从图上看这两个差分后的时间序列很可能是平稳的。
再来看差分后的时间序列的自相关系数和ADF检验，如表7.6、表7.7所示。
表76
表77
从表中可以看出，经过差分之后，招商银行和沪深300指数的收盘价成为平稳的时间序列。
