盈利系统的测试非常关键，因为你的知识能不能够良好的运用，运用以后的盈利情况的分析，全体现在你所设计的盈利系统上。你的盈利系统包括什么?它是个长线系统还是短线系统?有哪些技术指标?有哪些使用要点?有没有违反基本原则的地方?这些问题，都会在你盈利系统测试过程中，被完全暴露出来。
其中最关键的， 通过测试以后，你会发现你的盈利系统在多大程度上保证你获利。因此这里我讲的测试，从操作意义上讲，指的是在一定的测试周期内，你的资产总收益率有多大。盈利系统的测试、评估和优化都是围绕着这几个问题展开的:时间周期，对象，买卖点以及交易规则。
1.时间周期
时间周期是指测试、评估和优化的时间是一年，两年、还是6个月，这取决于投资者不同的投资偏好。长线投资者一般至少测试1年以上的数据，短线投资者可以测试6个月以内数据，中期投资者居中。但是由于证券公司提供的行情分析与交易软件具有自动测试功能，投资者完全可以把这项测试工作交由电脑来完成，只不过在测试的时候需要提前下载以前的价格和成交量的数据。
2.对象
对象是指测试、评估和优化的是板块、个股、大盘、所有股票，还是自己构建的投资组合。一般来说单纯测试某一板块或个别股票是有失偏颇的，原则上将所有的股票都纳人测试对象更为合理一些。当然，如果有.些有着特别偏好的投资者，例如就偏好消费类股票，那么你单纯测试最后一个板块也是可以的。但是同时测试一下 大盘和所有股票，或者其他的板块，做一下对比，也不是多余的，这样可以更好地辨别孰优孰劣。
3.买卖点
买卖点指测试、评估和优化的是买卖条件,投资者设计盈利系统时，是根据什么样的条件买人，什么样的条件卖出?是移动平均线MA,还是布林通道BOLL,还是根据几个技术指标同时发出信号后进行买卖?这取决于投资者对技术指标的熟练程度和偏好程度。当然，那些偏重于价值分析的投资者-般不屑于根 据技术信号人市，但是笔者的建议是，即使你是一个价值投资者，参考一下技术信号也是不多余的事情。
4.交易规则
交易规则指测试、评估和优化的是买卖规则，投资者设计盈利系统时，出现买人信号时，是投入全部所有的资金，还是投入80%，交易成本如何计算，什么样的情况下止损，到测试最后一天是否强制平仓等。这些细节都是需要考虑并事先设计好的。
盈利系统的测试、评估和优化读可以通过电脑以比较快的速度完成。盈利系统经过测试、评估和优化以后，就要按照最优的结果来制订自己的交易策略。本书“第八章第六节" 对盈利系统的测试、评估和优化有更为详细的讲解。
