为入场和出场选择订单类型
在入场和出场时有三种基本的订单可供选择:市价单、止损单和限价单。这是三种交易心理在起作用:第一种心理是为了得到特定的价位，这时应使用限价单或止损限价单进入交易;第二种心理是为了保证进入交易，此时应使用市价单或止损单;第三种心理是坚持用市价单出场，但可以使用止损单或限价单入场。
在开盘或收盘时的限时市价单，对出场和入场都是一种很好的选择。许多交易者建议在开盘时入场，从而避开收盘时的订单高峰。如果开盘价超过止损价,那么使用止损订单可能带来额外的滑移价差损失。
需要注意的是，在测试软件的测试结果和实际交易之间存在背离。虽然我们可以在软件中填写一份订单，但由于市场的原因可能无法在场内实现。例如，我们使用软件日线数据测试时，不知道市场在某个交易日出现怎样的快速行情。所以当软件认为可以实现交易时，实际不一定能够实现，重要的是理解软件是如何填写具体的订单的。
另一个重要的特性是信号发出日(或日期)和执行日(或日期)之间的差别。我们可以在得到信号的当天进行交易。例如，我们正在使用一套简单移动平均交叉系统进行交易，我们可以设定当收盘价高于某个特定价位时，便在当日给出交叉信号。所以订单可能是在价位x买进(或卖出)，仅在收盘之前。或者在收盘后产生交易，然后在下一个交易日入场。人们习惯于使用后一种方法，原因是它比较简单。当与开盘入场订单一起使用时，它是度量系统性能的一种比较可靠的方法。
在下个交易日，在高于今天最高价或低于今天最低价处使用止损入场，与在下一个交易日开盘时入场相比，是一种比较有效的过滤。实际交易中，它可以滤除一些双面拉锯式的交易。当日产生订单，下个交易日开盘和收盘时止损入场，对于评价系统性能来说是一种一致而现实的方法。
