如何确定单笔交易初始风险占总资余的比例和总仓位控制？
我们可以建立一个框架，假定:
(1)对于个股，我们只做处于上升趋势的股票。下降趋势和横盘整理都不考虑。
(2)对于大盘，我们三种情况都考虑。
根据上述二者的不同组合，我们来确定:单笔交易初始风险占总资余的比例和总仓位控制。
一个简单的策略如下:
(1)大盘上升趋势，且个股上升趋势:此时处于最佳状态，我们可以把单笔交易初始风险定为总资金的2%，即R=2%，同时总仓位没有限制。可以满仓。
(2)大盘横盘同理，且个股上升趋势:此时处于较佳状态，我们可以令R=1%或者2%，总仓位可以限定不超过50%。
(3)大盘下降趋势，而个股上升趋势:此时风险较大，可以令R=0.5%或者1纬，同时总仓位不超过25%。
这些策略可根据实际情况灵活变动。它们既符合交易系统原理，同时又具有一定的灵活性。当然，只是为了说明的需要，因此比较简单。
交易系统不是死板的，死板的是你的心灵。任何真正有效的方法，都需要一定的灵活性和适应性。适合的才是最好的。
