为何简单交易规则下交易信号的效果会存在差异？
如果交易规则很简单，无论你使用什么样的信号，都难免会出现这种情况：在不同背景下，同一个交易信号的效果其实存在非常大的差异。
有经验的交易者很容易理解这一点。同一个买入信号，在不同的环境里，其胜率肯定是有差异的。比如5日均线金叉10日均线这个信号，在上升趋势和下降趋势中的表现显然是不同的。但机械式交易系统却无法区分其中的差异，因为你无法用计算机识别的信号来区分二者的差别，即使你通过某些滤网，如60日线方向向上或者向下之类的，可以简单区分这种情况，但仍然无法涵盖所有的情况。而且，滤网越多，越容易出现过度优化的情况。
机械式交易系统，要求你不必考虑这些差别，必须坚定地执行信号。因为历史检测所得到的正期望值，就是交易所有信号得到的结果。如果你有选择性地操作某些信号，而忽视另外一些，那么历史数据检测的结果就失去意义。
实战的成绩也说明了这种可能性。机械式交易系统的收益率水平不会很高。
