期货投资交易是一个“零和游戏”，虽然每一位投资者进入黄金市场的目的都是为了盈利，但亏损的风险总是无法避免的，只有正视风险并积极主动地控制风险，才能确保长期交易的稳定收益。
如何追求黄金期货投资收益最大化？
期货投资过程中最难的不是盈利，而是长期稳定地盈利。要做到这一点，有三个条件是必备的：
(1)有效的资金管理体系(保证做对方向的时候逐步投入足够资金，保证做错方向的时候及时退出)；
(2)适合自己的交易策略(保证操作方法与自己的知识水平、经验、预期收益乃至性格等相符)；
(3)良好的行情判断体系(这样可以保证成功率至少不会低于那些随机操作的投资者)。
实际的期货交易中，上述的前面两个条件往往比第三个更加重要。
实际上，最有效的方法是尽量扩大每次盈利的金额，同时将每次亏损的金额限制在一定幅度内。在期货投资中，决定收益的最重要因素是资金的利用效率，而不是简单的利润率高低。
一般来说，一次完整的交易包括分析预测、制订计划、试盘(建仓)、加仓、减仓和平仓。投资者为确保在交易过程中取得最大收益，应重视以下几个方面：
(1)仓位控制。当投资者对自己的判断信心十足，并且行情走势也证明自己顺势而为时，那么就可以在趋势初期投入较多资金，而后逐步加仓以把握住更多的市场机会，使收益最大化。例如，按照4-3-2-1或5-3-2金字塔形的比例逐步建仓。
(2)交易止损。对于投资者来说，发现交易决策错误的时候，唯一的方法就是马上止损。市场不会按照我们的预期去发展，做错方向的时候一味指望金价回头，只能导致更大的亏损。实际中，许多投资者对止损一直抱有逃避心态，在小亏2%、3%
的时候没有及时止损，不切实际地等待价格回升，到亏损比例逐步扩大为20%甚至更高的时候愈加舍不得止损，最后干脆不看行情，用“金价长期还是看涨的，无论金价怎样下跌也不会像公司破产后的股票一样一钱不值”来安慰自己，其结果只能是彻底损失出局。止损的意义不仅仅在于纠正自己的错误，避免损失无限制地扩大，更重要的是符合“资金利用效率”这个基本原则。另外，投资者应当首先熟悉各种基本技术分析方法并加以灵活运用，然后根据自己的操作习惯、交易策略和预期收益制定出最合适的止损方法。同时，投资者在操作中应当养成制定交易计划的良好习惯，事先设定止损，把这项工作当做一个必须的决策程序或操作纪律，而不是到发现决策失误的时候才考虑如何止损。预先设立止损位，就会多一份冷静，少一份急躁，从而减少错误决策的产生。
(3)采用适合自己的交易策略。兵法有云：多算胜，少算不胜，而况乎无算乎！古人在长期的战争实践中总结出这样一个道理，即战前必须根据双方的经济实力、军事实力、地理位置乃至外交环境等制定出一套最适合自己的战略，才有可能取得最终的胜利。如果只是盲目地“兵来将挡，水来土掩”，则无异于将战争的主动权拱手相让。黄金市场中的投资行为与行军打仗一样，必须事前根据自己的风险承受能力、预期收益、知识结构、时间和精力等制定一套适合自己的交易策略。对于资金实力较低、知识结构单一的投资者来说，更适合做中长线的价值型或趋势型策略交易，如果因为一味追求高收益而选择了频繁操作的短线策略，其结果只能是承担不必要的风险。对于希望“快速致富”的投资者来说，可采用能量型策略-短线操作策略，把握住每个交易日内的一次或几次波动，以取得良好的收益。
(4)全面的市场分析。黄金与其他金融市场的价格走势一样，一旦朝某个方向运行一段时间以后，就会产生类似于物体运动的惯性。黄金价格从来不会直线上升或下降，当一段时间内黄金价格波动的低点/高点逐渐上升/下降的时候，市场就出现了趋势。对于投资者来讲，通过基于黄金的供需情况等基本面的全面分析，把握住黄金市场的主要趋势才能使自己立于不败之地。
