在9 :30-11:28时间段内交易
程序
if time>=0930 and time<=1128 and conditionl then begin;
if mirketposition=0 then sellshort next bar at valuel+l point limit:
end;(4)
if time>=0930 and time<=1128 and condition2 then begin;
if marketposi-ion=0 then buy next bar at valuel limit;
end;(5)
解读
程序(4):先把时间定义好,取上午交易时段为9:30-11:28(下午交易时段的设定与此类似),再与条件1取交集,然后开始做下一步动作。
当我没有仓位的时候,一旦市场价位满足了尾数在6和8之间的条件,我就挂“3000+1 ”(valuel+1)的空单,即我要在3001点位挂出一个卖单,这个单子是委托现价卖出。只要在9:30-11:28时间段市场能满足条件1,我就在300!点挂空单并一直等待成交。
程序(5):同理,在9 :30-11:28时间段内,当我没有仓位的时候,一旦市场价位满足了尾数在2和4之问的条件,我就挂“3000”(valuel)的多单,即我要在3000点位挂出一个买单,这个单子是委托现价买入。只要在9:30-11:28市场能满足条件2,我就在3000点位挂多单并一直等待成交。
这样我就形成一个策略,它与支撑位和阻力位的概念有关,思路如下:当指数临近支撑位的时候,我挂单在支撑点买多并期许指数能弹起来;当指数临近阻力位的时候,我挂单在阻力点卖空并期许指数能被压回来。程序(4)和(5)就是该策略的量化结果。
当成交之后,即手上有了多单或空单时,这时必须要设!上盈位或止损位,而盈亏比设定为2:1,当胜率超过50%时,就能够获利了。
需要特别指出的是,不管持有多单还是空单,止盈位和止损位的设置都要确保盈亏比保持为2:1。