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事件套利策略的开发是如何进行的？

大部分的事件套利策略的开发都遵循如下三个步骤:

1.对每一类事件，确定历史上这类事件发生的日期和时间。

2.以合适的频率计算所感兴趣证券在步骤1中事件前后的历史价格变动。

3.根据历史上事件前后的价格行为估计预期价格反应。

过去某类事件发生的日期和时间均可以从各种网站上找到。大部分的信息都会在一天的同一个时间公布，数据收集工作也因此更为容易。例如，美国失业率数据总是在东部时间上午8:30公布。而另外一些信息的公布时间是不确定的，比如美国联邦公开市场委员会利率变化公告等，这就要求在收集数据时更加尽心一点。