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到目前为止，经济意义上的信息尚没有公认的统一定义信息经济学的创始人之一马尔萨克（1959）认为，申农信息论中有关事件状态的信息量难以构成一般经济理论中信息价值的基础，在这里，信息量不过是供给价格而非需求价格的衡量尺度。并指出，一项观察信号的后验条件分布，一般都与先验分布有所差别，这种概率的差别正是获取信息的结果。

Arrow（1977）认为，所谓“信息”，就是根据条件概率原则有效地改变概率的任何观察结果。具体地说，先验概率决定了所有的事件。然而，某一事件则是通过描述与个人福利相关的变量，以及规定可能观察范围的变量来测定。这样，已知某种观察结果，将出现有关福利变量概率的条件分布或后验分布。

经过后来许多学者的努力，比较一致的看法是：信息经济学中的信息，本质上是一种市场参加者的市场知识与经济环境中事件状态（主观与客观不确定性）之间概率性建构的知识差。