用的单均线趋势交易系统，来根据自己的经验说一下一下这个问题，简单来说，有一些办法可以应对，但是算不算题主说的“解决”，各位自己判断。
办法一：根据历史复盘测算确定相对合理的止损空间。止损，本质上就是用来过滤风险的，因此是必要的成本，没有能够确保每次百分之百准确的技术交易系统，只有一个阶段内收益期望值为正的系统，因此合理的止损不仅是正常的，甚至是不可缺少的。具体测定方法要根据自己的系统设计理念确定，举例来说，我的系统是依据测定过去20次价格与K线的缠绕的高低价差（如上图方框部分）平均值（我定义为R）而确定的。
办法二：空间后撤。就是系统原定的入场点（我的系统入场点是每一个“远离”的终点）的入场方向上向后撤一定R的一定比例挂单，好处是可以加大防御纵深，提高盈利空间。当然，也有可能由此带来错过入场机会，错失盈利。
办法三：时间后撤。就是在原定入场点出现入场信号后暂不入场，而是选择推后2-3根K线再入场。好处是可以躲过均线附近的假突破，甚至是快速大幅波动，在后期相对明朗之后再入场。当然，同样也有可能由此带来错过这个入场机会，错失盈利。
方法四：分批进场。结合上述办法“二”和“三”，分出部分先头部队在系统入场点进场，剩余部分采取空间或/和时间后撤的办法入场，这是一个折衷的办法，既可以把握每一个入场机会带来的系统盈利机会，也可以降低部分风险。
以上仅仅是以我的系统举例，相信不同的交易系统一定会有不同的应对办法，但应该总是符合下列整体原则的——
1- 明确清晰。规则不可模棱两可，留有规则外的主观判断空间；
2- 前后一贯。一个规则必须至少在一个明确的交易周期内（如6个月，20笔等）坚持一致性，否则就失去了意义；
3- 风控优先。交易系统带来的任何收益都是建立在承受风险的基础上，不可能绝对去除风险，但是需要尽可能的控制住最大的潜在风险，不惜牺牲部分收益机会。
