非趋势摆动指标
非趋势摆动指标存在已经有很长一段时间 了。我不知道它是由谁在什么时候创建的。由于非趋势摆动指标试图对围绕代表了某种趋势的零线的价格变化进行测量,故称之为非趋势。这里我们将趋势定义为一条特定的移动平均线,然后我们以数学方式将该平均线保持恒定,即让它成为零线。
非趋势指标的公式非常简单:
非趋势摆动指标=收盘价格-移动平均线
一个合理的变形是,最高价或最低价减去特定移动平均线。
我的一些同事相信,只要懂得了令人费解的数学运算就相当于是天才,因此也就相当于可以获得赢利。而我一直奉行使事情尽可能简单的原则。由于我对这项指标的研究是20世纪80年代早期在一台8088处理器_上完成的,简单主义是一个务实而理性的考虑。
超买和超卖摆动指标
我研究非趋势指标的方式与我研究DMA的方式相同。我以大量数据为基础,在交易情景中观察指数的有用性。几年之后颇为流行的典型优化技巧,我一个都没有采用。
通过各种非趋势指标的结合(中间价、最高价、最低价、收盘价等的简单、加权、指数平滑和数学移动平均线),我观察了上千个数据集,最后发现最好的数据集是:
1.收盘价(当天)减去收盘价的3天简单移动平均线。以及2.收盘价(当天)减去收盘价的7天简单移动平均线。
在上面两种数据集之中,显然在我的应用环境中,7天移动平均线是最好用的。但是,我两套数据集都用,尤其在下文描述的策略1之中。
这种费力的工作,不仅能产生利润,它的另一个让我高兴之处就是,直到今天,在经历了15年之后我都没有看到有任何理出要改变这些参数!