下面我们来检验一下，运用这几种著名的资金管理策略操作3种金融工具时的效果，它们分别是固定分数法和固定比例法，并用“核心净值模型”进行计算。
首先，我们运用的是风险比例为5%的固定分数法，我们曾多次在欧元/美元指数的单个策略中使用这种方法。很明显，在这种情况下，即便风险比例对所有金融工具而言都相同，每个金融工具的最大亏损值是不同的，它与每种策略的止损值相对应。
其次，为了掌握整体情况，我们先来看看每个策略的表现，或者说每个初始资金为50000欧元,使用风险比例为5%的固定分数法的交易结果。从图4.8欧元/美元指数策略中，我们可以看到654917.5欧元。还可以看到FIB指数策略使资金增长到了733035欧元(值得注意的是，这一结果是将最大合约数限制在20以内得到的。如果未设极限值的话，资金很可能达到100万欧元以上)，DAX策略在一段良好的开端之后，最终以548410欧元收尾。
总的来说，这些结果都处于同一个数量级上，这也是我们之前就预料到的。现在我们就来看看，使用策略组合得到的结果。我们的初始资金仍为50000欧元，同时使用3种交易策略，可以说，每一种策略都有助于提升本金的资金数额。
从图8.14中可以发现，欧元/美元指数策略的最大合约数为100, DAX指数的最大合约数为50，而FIB仅为20。如前所述，这一极限值被认为是最适合市场中交易策略的。
下面介绍的是使用这一方法，本金在6年间的变化情况。
最终结果可能会让我们误认为混淆了数量级，但结果恰恰如图8.14中所示。同时使用3种策略，资金上升到了令我们难以置信的地步。当然，回撤也是有的，尤其是在交易的初期，回撤率甚至超过了50%，相信这对很多交易者来说都是难以接受的。但无论如何，选择的方法充分体现了多个金融工具组合的巨大力量。
如前所述，选择的“核心净值模型”是一种相对较为保守的方法。我们现在回想一下欧元/美元指数策略中3.75%的极限值，略低于风险比例，实际上是为了将交;易进行到底，2.5%的极限值是为了使交易得以开始(2.5%正是用止损值1250欧元除以初始资金50000欧元得到的。如果低于这一数值，交易就无法进行，因为潜在风险大于实际风险)。
在上面的例子中，如果我们使用2%的风险比例，结果又会发生什么变化呢?可以发现，这一策略不仅能使交易开始，并且一直进行到最后，而且还收获了非常可观的结果。当然，这与风险比例为5%的情况不可同日而语,但毕竟这一风险比例非常之低，甚至使用欧元/美元指数策略根本无法开始交易。
既然使用欧元/美元指数策略无法开始交易，我们是如何使用2%的风险比例开始并将交易进行到底的呢?这主要得益于FIB策略的加入，它的止损值非常低，只有375欧元，这使那些不愿意冒太大风险的人得以进行交易(375 欧元除以50000欧元，风险比例仅为0.75%)。初期的盈利只是由FIB贡献的，但当资金增加到一定程度以后，欧元/美元指数策略和DAX指数策略同样起到了很大的作用。
我们还记得，欧元/美元指数策略的止损值为1250 欧元，如果风险比例为2%，对它而言，初始资金至少应该为62500欧元(1250/0.02-62500), 而DAX的止损值为1500欧元，它所需要的初始资金至少为75000欧元。
必须承认，这并非是多个策略(其中一个或多个策略的止损值很低)的简单组合。如果FIB指数策略的输出参数也相当宽泛，那么我们的交易刚一开始就会停止。
总之，得到的结果还是相当令人满意的，尤其从回撒率来看。从图8.15中可以看出，回撤幅度都不大，整个交易较为顺利地进行。
