选择风险比例仅仅只是我们入市的第一步，第二步就是要考虑如何使资金逐渐增长。
现在我们就试着来分析第一年(160 次交易)或第二年(320次交易)之后的情况。下面我们就开始模拟前160次和320次交易，分别分析其收益和回撤情况。
从图7.10可以发现，1年之后的盈利率很可能超过20%，回撤率大约为18%;总之，只要回撤率不超过37.16%，交易就还能够继续下去(图7.11)。
第二年之后收益率的分布更加广泛，而且令人高兴的是，收益率较高的交易数也有所增加;回撤率也明显增加，在交易的第二年，回撤率甚至达到了46.1%!
正如我们所见，我们之所以选择这种交易方法，因为我们原本以为可以承受最高为51%的回撤率。前两年的极限值还是比较低的，不利的偶然事件只可能发生在第三年。如果发生在前两年间，我们就应该立刻停止交易。
现在我们来分析一下480次交易之后的情况，看看交易平台的实际表现。我们一年一年地继续交易，首先要做的就是分析前160次交易之后的情况。
图7.14显示的是第一年的收益和回撤情况。可以发现，第一年之后的总资金略高于90000欧元，准确地说是92300欧元;第60次交易的回撤率最高，为13.46%。另外还有，我们这里所说的并非下半年回撤的最大绝对值，也就是后半年中下降绝对值最大的那部分的比率，我们通常用这一参数来衡量亏损情况(原因在前几章中已解释过)。
根据图7.11中的数值，我们能够承受最高不超过37.16%的回撤率，而且这一数值离极限值还比较远，小于平均值并接近第一个标准偏差。
此外，收益率情况也比较令人满意，尽管从图7.10中可以看出，收益率在80%以上的情况很少(只有65次交易的收益百分比处于80%-90%之间)。
我们继续交易，将第二年和第一年的收益与回撤结果合并在一起。
图7.15告诉我们，厄运迟早会降临在所有交易者身上。在第二年的前几个月达到略高于150000欧元的峰值之后，就出现了一段亏损，使资金一度下降到85000欧元，甚至低于第二年初期的资金数额。这考验着所有交易者的心理素质，很多人都想在谷底到来之前尽快脱身。
究竟是什么让我们能够继续交易呢?很简单，在图7.13中，我们可接受的回撤极限值为46.10%，而系统在最黑暗时期的最大回撤率为45.9%(如此接近极限值的结果的确非常偶然，但绝非耸人听闻)。我们准备停止交易，因为如果再有一次交易亏损，我们很可能会突破底线，输得血本无归。我们并不想找其他理由，将可接受范围扩大到3个标准偏差，直接终止交易就可以了。但是，毕竟45.9%还未达到我们设定的极限值，因此我们仍可以继续交易。平台还是比较靠谱的，随后资金又恢复了增长，直至最终又达到102875欧元，收益额略高于10000欧元。固然，与前一年的42300欧元相比，这10000欧元不足挂齿(要知道我们的初始资金为50000欧元)，但终究还是从一定程度上弥补了之前的损失，预示将出现有利的走势。下面我们就来看看3年之后的结果(图7.16)。
最终，资金在3年结束时，达到了165015.5 欧元，与最初的50000欧元相比，收益率约为230%，最大回撤率为45.9%。可以发现，在第三年初期，资金又迅速开始下跌，但这次下降到95000欧元就停止了，然后又立刻恢复增长。230%的收益率处于图7.7中第一个标准偏差的极限范围以内(第一个标准偏差范围是用软件计算出来的，相当宽泛，为54107-155604);从回撤的角度来说，45.9%的回撤率对于前两年而言相当高，现在似乎减少了，低于51.69%这一可以接受的最大回撤率(图7.9)。
一个设计优良的操作平台会使我们的交易进展得非常顺利，尤其是能够帮助我们度过某些黑暗时期。心理上当然会有一丝紧张，但我们要相信，良好的操作平台会促使我们做出正确的决策。
正确使用工具可以模拟系统各种可能的表现，这能够促使我们做出正确的决策，选择最合适的交易技巧;操作平台会在最黑暗、也是感性因素占上风的时候及时拯救交易者。这时，严格遵循既定的操作规则就显得尤为重要。界限有时会被触碰，而只有严格遵循操作规则才能保证交易的顺利进行。
利用蒙地卡罗模拟可以假设采用某种策略一段时间之后可能出现的各种情况，可以建立潜在收益(当使用较为激进的策略时，会更加不可预测)和回撤(主要依据交易者的可接受程度来判断)图表。
