在对移动渔网的程序实现过程中,笔者就网格三大特性(渔网可移动、规格可调整及无鱼可放弃)做了很多的思考,逐步形成了一系列的实用对策,现逐一描述如下:
12.3.1收网和弃网
收网和弃网就是保存实力,这个道理无须进一步说明。有三个方案:
方案一实时监控场内浮动利润,当浮动亏损超过警戒线后,弃网。
方案二实时监控场控成交持仓单数量,当数量达到警戒线后,弃网。
方案三根据移动均线(MA)指标控制反向挂单数量,逐步减小亏损单数量,缩小渔网面积,收网。
12.3.2非对称网格
非对称网格包括非对称开仓量和非对称网格间距两部分内容。
我们熟知的金字塔(倒金字塔)开仓量模式可以用到本方法中。网格是覆盖当前交易的,因此我们有必要在这个区域采取资金管理方法获取有效的盈利,例如正向5格布网开仓(挂单)量依次为“32111”,反向5格布网开仓(挂单)量为“3111",实现有利行情中扩大盈利成果,不利行情中降低持仓成本。
网格间距的疏密程度也决定着持仓成本和风险,因此在有效行情区域不妨将渔网编织得密集些,而“渔区"的外围可以疏松一些。这样的布局,在交易密集区域甚至可以做出“剥头皮的效果。
非对称网格间距可根据移动平均指标(MA)的偏离值判断渔网有效范围,并利用黄金分割系数计算逐步放大的网格间距。
12.3.3动态网格
动态网格包括两个内容:一个是跟随有效交易区域移动,到有鱼的地方捕鱼;二是渔网覆盖面积智能弹性变化。
根据移动平均指标(MA)偏离值判断渔网有效范围,实现渔网的有效移动。
根据交投活跃程度决定渔网面积,市场活跃波幅大,面积就大;反之就缩小。
12.3.4均线回归网格
指标不是万能的,但我们不拒绝有用的指标来指导我们的交易行为,大家熟知的移动均线(MA)就是一个有价值的指标。
在图12-2中,红线为MA指标曲线,因此可以得出一个结论:行情总是向MA回归的。基于这个结论,我们得出“均线回归网格”对策,简要描述如下:
如果当前价格低于MA,则依次向下挂出买入挂单(BuyLimit);如果当前价格高于MA,则依次向上挂出卖出挂单(SelLimit)。
图12-2均线图示
按照基本模型控单方法执行止盈补网。
线性回归网格方法可以一定程度上限制行情跑单边时造成的持仓成本压力。
12.3.5渔网技术指标
在公开的自定义指标中有一个名为“FisherTransform"的指标可以指导我们判断当前行情的涨跌盘概率,如图12-3所示。
图12-3渔网技术指标
不同商品和同一商品不同时间周期FisherTransform的表现是不同的,需要反复调试参数,从图12-3中大致能辨别出行情趋势即可,毕竟我们实现盈利还是靠网格策略,而不是指标。
12.3.6B网和S网
在上述对策描述中我们只谈及单向网格布局――要么是买入类型网格(B网),要么是卖出类型网格(S网),在实际操作中,我们可以采取双网同时操作方法,各打各的鱼,互不相干,以期提高整理盈利效率。可以采用下述操作方法:同一商品打开两个图表,统一时间周期,分别加载B网程序、S网程序即可。