点差(Spread)是经纪商收取的手续费，俗称“滑点"，在建仓的时候就被自动扣除。大多数经纪商平台执行浮动点差。市场交易越活跃，点差值越小。最低可以为“0”，不收点差。市场交易越不活跃，点差值就越大。也有部分平台执行固定点差，这些都需要在交易之前详细了解。
市价建立一张买入类型持仓单，成交后的价格是Ask+Spread。市价平仓价位以Bid为准。
市价建立一张卖出类型持仓单，成交后的价格是Bid-Spread。市价平仓价位以Ask为准。
停止水平位(StopLevel)是挂单交易中必须遵循的规则，如挂单价位必须在成交价n点范围之外，这个n点就是停止水平位。不同交易品种停止水平位不同。
建立一张买如限制挂单(BuyLimit)，该订单只允许挂在当前Ask价格之下且距离StopLevel点以下的位置。BuyLimit挂单最高价格是Ask-Spread-StopLevel，当Ask报价到达时BuyLimit被触发，成为买人成交持仓单。
建立一张卖出限制挂单(SelLimit)，该订单只允许挂在当前Bid价格之上且距离StopLevel点以上的位置。SelLimit挂单最低价格是Bid+Spread+StopLevel，当Bid报价到达时BuyLimit被触发，成为卖出成交持仓单。
建立一张买入停止挂单(BuyStop)，该订单只允许挂在当前Ask价格之上且距离StopLevel点以上的位置。BuyStop挂单最低价格是Ask+Spread+StopLevel，当Ask报价到达时BuyLimit被触发，成为买入成交持仓单。
建立一张卖出停止挂单(Selltop)，该订单只允许挂在当前Bid价格之下且距离StopLevel点以下的位置。SellStop挂单最高价格是Bid-Spread-topLevel，当Bid报价到达时BuyLimit被触发，成为卖出成交持仓单。
下面的挂单示意图(图11-1)显示的是没有考虑点差情况下的操作，请读者思考：图中的StopLevel是多少点?
图11-1挂单规则图示
买入成交持仓单止盈单(BuyTakeProfit)只允许设置在当前Ask价格之上且距离StopLevel点以上的位置。Buy类型持仓单止盈最低价格是Ask+StopLevel，当Ask报价到达时BuyTakeProfit被触发，买入成交持仓单平仓。
买入成交持仓单止损单(BuyStopLoss)只允许设置在当前Ask价格之下且距离StopLevel点以下的位置。Buy类型持仓单止损最高价格是Ask-StopLevel，当Ask报价到达时BuyStopLoss被触发，买入成交持仓单平仓。
卖出成交持仓单止盈单(SellTakeProfit)只允许设置在当前Bid价格之下且距离StopLevel点以下的位置。Sell类型持仓单止盈最高价格是Bid-StopLevel，当Bid报价到达时SellTakeProfit被触发，卖出成交持仓单平仓。
卖出成交持仓单止损单(SellStopLoss)只允许设置在当前Bid价格之上且距离StopLevel点以下的位置。Sell类型持仓单止损最低价格是Bid+StopLevel，当Bid报价到达时SellStopLoss被触发，卖出成交持仓单平仓。
如表11-1所示。
表11-1建仓类型与建仓价对照表
看完表11-1，我们会发现：平台逼迫我们高价买入，低价卖出!但是，想参与交易就只能遵守规矩。
我是一个不太自信的人，程序设计过程中总是要将这张表格和图放在旁边，但凡遇到处理订单的流程，就仔细对照一下，笨办法能杜绝低级错误，以至于到现在还不能将这些规则“烂熟于心”。
看完表11-1，我们会发现：平台逼迫我们高价买入，低价卖出!但是，想参与交易就只能遵守规矩。
我是一个不太自信的人，程序设计过程中总是要将这张表格和图放在旁边，但凡遇到处理订单的流程，就仔细对照一下，笨办法能杜绝低级错误，以至于到现在还不能将这些规则“烂熟于心”。
