外国一本国价格同一性
我们可以直接证明下列关系式:
现金、资产和香草期权的关系
损益的简单公式是:
静态对冲中的希腊符号
在对实际模型中的变危风险.如delta,gamma和theta进行对冲时,静态对冲法十分有效,这种方法甚至对模型的参数非确定性vega都能进行保值。
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静态对冲中的希腊符号
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