1995年4月20日，美国期货业协会研究部在纽约举办了一次晚宴，约翰•亨利在晚宴上发表了讲话。仅仅几个月之前，巴林银行倒闭了。在会后由迪安威特期货管理公司（现在的摩根斯坦利）的马克•霍里主持的问答中，亨利显示出所有成功的趋势跟踪交易者所共有的一些特质。下文摘录的晚宴之后问答式谈话，显示出亨利良好的状态，充满了优雅和幽默感。他拒绝浪费时间讨论基本面，提出了他对变化本质的真正认识。
马克•霍里：技术分析交易者总会被问到一个问题——你相信市场已经变化了吗？
约翰•亨利：发生亏损，特别是持续亏损的时候，总会有人提这个问题。事实上，我在14年前开始我的职业生涯时就听到过这个问题。他们担心，“是不是把太多的钱投入到趋势跟踪了？”你现在觉得可笑，但我可以证明给你看，当时真的有人这么认为。我的感觉是，市场始终在变化。如果你有一种基本合理的哲学，你就能或多或少地利用那些变化。采用合理的商业原则，这一点是不变的。如果你的原则能适应变化，那么变化的世界就不会在实质上伤害你。所以，市场已经变化了，但那是预料之内的，改变是好事。
约翰•亨利访谈录带来哪些启示？
一位女性听众：约翰，你以严守规范而著称。你是怎样创造出那套纪律的？你又是如何遵守的？
约翰•亨利：拥有一套你真正相信的策略，你才能创造规范。如果你不相信它，换句话说，如果你还没有做好功课，不能想象，当你面对困难时还可以坚持什么。如果你对自己所做的事情充满信心，其实真的不需要太多的规范。
一位男性听众：我想知道，你的系统是不是很像“黑盒子”。
约翰•亨利：我们不使用任何黑盒子。我知道人们把技术型的趋势跟踪看成“黑盒子”，但你需要拥有的其实是某种交易哲学。我们的哲学是，趋势跟踪必然能得到回报。我认识一些资历比我深得多的商品交易顾问——比尔•邓恩、米尔本，还有其他人，他们一直在交易趋势。他们在过去二三十年里做得相当好。我认为这不是一年又一年的好运气能解释的。
成功的趋势跟踪交易者常常被描述为“好运”让他们获利，然而，事实上是规范而不是运气使他们能够赢得绝对收益。他们没有秘密策略，没有内幕消息。如果他们真有黑盒子，那就是对价格变化的反应。
这段文字不能描述听众当时的反应，我记得当时周围都是约翰*亨利的崇拜者。他们挤进了那间华尔街酒店套房，把约翰•亨利看成像摇滚明星一样的名人，他们对亨利本人特别感兴趣，而不是关心他是如何赚钱的。约翰大概是最优秀的交易者之一，也是个很特别的人。你的目标应该是尝试发现，用你的方式来努力实现类似的成功，而不是只为约翰•亨利拍手喝彩。
