一个最简单的策略的生成过程如下：
不过我觉得可能这不是题主想要问的，不过先不要着急。针对题主的问题，我觉得主要有两个方面：第一，简单；第二，有效。
第一点，简单：
从量化交易的策略产生过程来讲：产生想法——策略实现——检验策略——实盘交易。
想法”一定是自己认为能获得超额收益的策略的一个雏形：例如MACD金叉、均线粘合等等常见炒股思维；“策略实现”即将想法用代码的过程，这一步骤的简单程度取决于上一步想法的简单程度。
结构角度：策略结构一般分为单一策略和复合策略，所以既然题主说的是简单，那么也没必要做过多阐述，“单一策略”就是你最好的选择。
种类角度：针对个股策略一般有：基于基本面的“多因子策略”、基于消息面的“事件驱动策略”、基于价格和技术指标的“动量效应策略”和“动量反转效应策略”、基于成交量的“筹码选股”、基于市场行情的“资金流量化选股”和分析师的“一致预期量化选股”
（1）常用的多因子策略，就是类似给小学生进行打分排名的一个模型，对就是这么简单。不过这个“小学生”就是股票，不同的是我们要对“各科成绩”即因子赋予不同的权重，然后选取排名靠前的股票买入，举一个简单的例子：股票评分=0.1*市盈率+0.2*市净率+0.3*经营活动现金流+0.4*市值+……
诸如此类，“各科成绩”（因子）由你来选择，越有效的因子权重要越大，保证最后超额收益更高（赚的钱越多）。常见因子包括基本面因子、市场因子、流动性因子和价值因子等。调仓操作：每n日调一次仓。是的，这个策略是有效的，不要怀疑！
（2）“动量效应策略”多是针对价格和技术指标的，也就一个if从句可以搞定的事情：例如MACD金叉买入：If DIFF>DEA: then 买入操作。其它指标同样的操作模式。
（3）“事件驱动策略”则是针对市场不同的炒作热点所做出的股票筛选操作，可以依据市场上不同的题材热点采用不同的选股模式来进行操作，目前来说这样的策略并不符合题主的简单想法。
第二点，有效：
我认为策略的有效与否很大程度上取决于后期的检验工作。
【有效】就是一个不断的修正过程，这要建立在“想法”具有超额收益的基础上。“检验策略”其实就是将策略放入历史环境进行检验，期间涉及不断的调整参数以使超额收益不断增大（如果在历史中表现的不好，多半未来实盘中也不会怎么样）。我们常说的仓位管理、止盈止损、风险控制就涵盖于此。
（1）调参操作：对于多因子策略来说，因子有效的前提下要让重要的因子的效果凸显出来，使其权重最大，才能让收益更高。因此调整参数要建立在多次回测的基础上进行不断优化，是一个体力活。
（2）择时操作：动量效应策略对择时的要求较高，根据不同的市场情况来进行不同的操作，在市场较为强势时采取激进的操作，在市场弱势时采取保守甚至空仓的操作。通过板块轮动采取行业配置、或者二八轮动采取市值配置都是有效的操作。
题主认为量化是“以先进的数学模型替代人为的主观判断”，这一点我觉得模型无所谓先进，但是一个简单的IF判断就足以进行量化的大部分工作；我们的目标当然是“带来超额收益的多种“大概率”事件”，因此绝大部分工作还是在找寻“大概率”的因子和事件上，很大的工作量还是在后研究和数据分析工作上面，与君共勉！
