由于沪深300指数是我国准备推出的首只股指期货的标的指数，因此有必要单对其进行详细介绍。
1998年，上海证券交易所和深圳证券交易所着手进行跨市场指数的研究工作。两大证券交易所分别成立了自己专门的跨市场指数研究小组，开始对国内外主要指数的编制方法及其特点进行详细研究。经过两年多时间，在借鉴国外股票指数编制经验的基础上，交易所初步形成了结合国内特点的跨市场指数编制思路。
2001一2003年期间，沪深证券交易所就指数编制方案、指数计算与发布、指数的管理等方面问题进行了充分交流，达成了联合编制和发布沪深300指数的共识。随后，沪深证券交易所成立了编制跨市场指数的指数联合工作小组，着手进行跨市场指数的设计工作。指数工作小组在结合双方指数编制经验的基础上，就指数选样规则、样本调整方法、计算方法、指数发布等技术问题进行了反复研究、比较和论证。最终在双方共同努力下，设计完成了既借鉴国际先进经验又结合国内实际情况的沪深300指数，并于2004年开始进行指数试运行。
沪深300指数通过多种途径向国内外广泛发布，主要包括:
①通过沪深交易所实时卫星广播系统向全国发布；
②通过路透社财经资讯系统(Reuters)和彭博财经资讯系统(Bloomberg)向全球及时报道；
③在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》等媒体每日公布；
④通过中证指数有限公司网站(www.csindex.com.cn)、上交所网站(www.sse.cn)和深交所网站(www.szse.cn)。
