计算机是交易者最普遍应用的设备之一。不幸的是，绝大多数的交易者不经过思考就直接运用计算机进行交易。购买计算机交易系统与坐下来研发自己的计算机交易系统之间存在着巨大的差异。你所购买的计算机交易系统对于其开发者来说，无论是在销售还是在交易中都是有利可图的。然而，对于那些不熟悉交易系统研发、不了解规则原理的交易者来说，计算机交易程序基本上毫无价值可言。
绝大多数的成功交易者从头开始通过建立自己的交易系统来创建交易方法。由于是他们自己制定的交易策略，所以他们能够很好地使用指标、信念、所购买的子系统规则以及从经验丰富的交易者那里学到的经验。最大区别之处在于:交易者只有在交易技巧经过验证，研究、不断修改后才会使用这些技巧。当新思想经过不断的实验、内化以及验证有效后，交易者才会将新概念纳入其交易方法.
你认为交易者制定交易方法需要哪此步骤?
(1)交易者必须首先确定自己看待市场运作的方式。他们需要用个比喻或信念来准确描述他们]头脑中的市场行为。
(2)他们必须拥有持续感知市场中重复事件的信念。
(3) 这些事件必须是稳定、可识别和可量化的。它们在将来也能被立即识别,
(4)交易者必须对这些事件进行测试，从而确定其有效性和重复发生的概率。
(5)交易者可在研究、验证和概率计算完成后，坐下来写出他们的方法。他们作出承诺 始终按照规则进行交易。
(6)交易者（或他们的程序员)坐在计算机前试图编写交易程序，在此过程. 中尽可能多地融人这一交易方法。
(7)当交易者编写完程序后，能够迅速知道必须采取的措施。值得注意的一点是交易者现在已经熟悉所有相关的研究。
但你制定自己的交易方法，应该参考以上这些步骤。然而不幸的是，设计一个能够准确反映你交易方法的计算机交易系统需要花费大量的时间。一周之内你不可能设计出这样的交易系统。但是，最大优势是一且你完成这项工作，你就能做出98%的交易者永远做不出的东西。因此，你会发现自己交易硕果累累。一旦你不断取得结果，无论赚不赚钱，你都会更好地感知市场。随着感知市场的能力增强，你盈利的能力也在增强。我应该强调的一点是交易者在制定交易方法时需要做研究，而这些研究的实施需要交易者拥有某种内部信念。为了拥有这些信念，你必须决定对自我信念负责。
有时候交易者一定会遇到如何使用计算机来优化自我交易方法的问题。由于有些交易者不熟悉优化，请允许我简要介绍一下优化。当你写出利用变最来描述市场行为(部分或全部)的数学公式或理论时，优化就得以实现。你可以通过给计算机编程来直接执行所有数学排列,然后使数学排列与盈利能力呈现相关性，你就可以确定创造最大的利润变量。换句话说，你可以通过确定变量的最佳组合实现利润最大化，从而创建实现高利润的交易方法。唯一的问题在于这一 方法对历史数据有效，而对实时数据毫无价值可言。
假设我们拥有一个简单的移动平均线交叉系统，规则非常简单。第一规则是如果短期移动平均线越过长期移动平均线时，那么交易者建立多头仓位。第二规则是如果短期移动平均线处于长期移动平均线之下，那么交易者建立空头仓位。因此，我们总是建立多头或空头仓位。我们可以通过编写(或购买)程序确定自己使用2~20天短期移动平均线或21 ~60天长期移动平均线中的哪一种。随后我们使用计算机检测不同移动平均线下的排列顺序，记录我们的盈利能力，从而确定最有利可图的短期和长期移动平均线。例如，计算机可能表明15天短期移动平均线和57天长期移动平均线能够产生最佳利润。通常情况下，第二盈利组合赚取的利润不到最佳盈利组合赚取利润的一半。就这点而言，交易新手都会非常兴奋，以为自已找到了成功交易的秘诀!这里存在着一个巨 大的问题。这些交易者已经浪费了一些非常宝贵的编程时间，因为他们所做的这些都与变量的历史数据相吻合。变量组合看似是出色的组合，其实只是因为组合只关注执行排列的具体数据。换句话说，如果交易者通过改变日期或合同对数据进行修改，重新进行计算机优化研究，那么他们会提出不一样的短期和长期移动平均线。
交易者都会或多或少地进行优化研究。当我们改变所使用的数据长度或使用不同的合同时，变量值也会发生改变。这一点很重要。如果你优化你的指标和交易系统，那么你就能够找到可以在不同时间、不同合同下运行的一组变量。
当你对各种变量进行盈利分析时，你应该自动舍弃更加能够盈利的变量。为什么要这样做呢?假设某一变量组合能够产生2000美元的利润，另一能盈利的变量组合产生1000美元利润，而第三大盈利的变量组合产生950美元的利润。因此我们可以说嫌取2000美元利润的变量组合优化太过完美。
无论你何时进行优化研究，你的目标总是利用各种各样的数据长度时，你正在做的优化研究，拿出一个变量，对不同的商品同样的设置，使用多种不同的数据长度，也许重要的是利用牛市和熊市中的商品以找到在不同商品上适用的变量。我想进一步说明后面这一点。最近市面上出现了一些不错的计算机交易系统，使用它们]能够产生利润。然而，这些系统往往只针对牛市。当市场出现横盘整理或下降趋势时，这一系统就会使资金亏损。当你自己设计交易系统时，应尽可能地考虑市场的类型、市场趋势以及时限，这一点很重要。
当你制定自我交易方法时，切记你将会在各种各样的市场中进行交易，例如牛市主导的市场、熊市主导的市场、人人都心不在焉的市场。你的交易方法必须反映现实。无论在什么样的市场中、什么样的时限、什么样的市场趋势，一个出色的交易方法都可以帮助交易者赚取利润。
为了设计出自己的计算机交易方法，并且你确实决心想制定一个 交易方法的话，你必须保证自己投人足够的时间与精力。当然，你需要加强自我信念，不断增加美德或优点，消除恶习或缺点。
