交易系统
交易系统是定义了交易出入场条件的一组规则。通常大部分交易系统都包含几个部分，比如入场规则、出场规则、风险控制规则和资金管理规则。
交易系统的规则既可以是隐含的也可以是明确的，既可以是简单的也可以使复杂的。一套交易系统可以非常简单，比如“在夏天买汗衫”，或者“当她卖出时买进”。经过设计，交易系统必须是可以被执行的。理想状态下，系统会应对“所有的”交易问题，从信号的产生，到订单的设置，到风险控制。评估系统设计效果的一种很好的方法是让不懂交易的人来执行该系统，如果可以执行，便是一套有效的系统。
实际上每个交易者都在使用一套系统。对于大多数交易者来说，一套系统实际上是由许多系统组合起来的。交易系统可以是随意的、部分随意的或者完全机械化的。这些系统可以使用不同类型的数据，比如五分钟图或周线图。这些系统可以不具有一致性，甚至不容易测试;其中的规则可能具有很多例外。一套交易系统可以使用很多变量和参数。我们可以在相同的市场上使用不同的参数组合，也可以在不同的市场上使用不同的参数组合,亦可在所有的市场上使用相同的参数组合。
交易程序
对于股票和期货交易来说，虽然一套成功交易程序的组成部分很容易被辨别，但是显然没有通用的交易程序存在。信号产生的过程需要交易者对数据进行分析，决定要交易的市场和股票投资组合，然后将信息持续不断地供给系统。接下来产生的信号必须根据账户来正确地处理，而交易规模的计算还必须包含对资金管理的考虑。这些I作的输出是一张准确的买单或卖单。最后交易者可以将订单交给经纪人执行。交易者必须仔细地监测执行过程，检查订单的实现状况，接下来便要检查每8和每月的报告。成功的交易者都要为市场休假日和自己的假期做出准备。他们还经常备份和维护系统以防止数据崩溃、电力中断和通讯中断等问题。最后的问题是检查与权衡，需要交易者为处理交易错误和总的风险控制来开发相应的程序。交易者还必须监测自己的心理状况，并保持一套心理分析日志。
每位交易者都耍根据自己的交易形式开发一套“系统”。将交易系统划分为不同类型的盈利产生过程(RGP)，可以帮助简化分析和比较。读者还将发现，在理解了接下来阐述的RGP分类形式以后，可以很容易将自己的交易形式可视化。
