关于RangeBreak系统的止损问题
在回测过程中发现，RangeBreak系统如果附带了止损，其收益远远低于不止损的情况。那不怕跌停后无法出逃吗?不怕，这得从系统本身的特征说起。
RangeBreak,统是基于突破前一个交易单位最大波动幅度的百分比来建仓的。就算前一个交易单位的最大波动幅度是涨停到跌停，已经算得上是理论上最大的波动幅度了，那么建仓呢?从开盘价开始算起，突破这个理论最大波动幅度的固定百分比，这个百分比是小于1的。所以建仓位永远不会超过理论最大波动幅度。所以不存在跌停后无法出逃的情况。
RangeBreak,统最初适应的市场是期货市场，存在着做空机制。所以在它的建仓体系中也是双向的。例如昨天最大波动幅度为100,系数为0。5，今天的开盘价为5000。那么今天买入建仓的价位应为5051(突破5050) ,卖出建仓价位应为4949(突破4950)。
情况1:当日给出买入建仓信号，在5051买入开仓，当天价格一直运行在4949以上，收盘为5100，当日收盘平仓，赢利49点。
情况2:当日给出买入建仓信号，在5051买入开仓，当天价格一直运行在4949以上，收盘为5030，当日收盘平仓，亏损21点。
情况3:当日给出买入建仓信号，在5051买入开仓，当天价格向下低于4949，给出卖出建仓信号，在4949卖出开仓。此时一买一卖为锁仓。那么不论当日价格如何波动，亏损已经被锁定。亏损为102点。其实止损点位就是反向建仓的点位。
情况1、2都是一般情况，不必讨论。按照情况3来看，双向建仓时，亏损被锁定，就等同于止损了。不过按我一般的交易习惯，当5051买入建仓后，应该立刻挂入4949卖出平仓的止损单。这样的好处是省手续费。
如果不挂入平仓止损单，任由多空在一天内同时开仓，收盘时平仓，相当于花了两笔交易的手续费。但是挂了止损单后，只需花一笔手续费。
你有时间看盘，就省一笔手续费，花几秒钟时间撤掉卖出建仓的挂单，挂入卖出平仓的止损单。如果你没有时间看盘，多花一份手续费也没什么大不了的。
