实施高频系统的关键步骤是什么？一个或多个运行时处理器包含了交易机制的核心逻辑，并且履行如下职能:接收、处理和保存传入报价。进行运行时计量分析。实施运行时投资组合

如何实际操作进行模型开发？计划阶段的目的是确定项目目标，并且对项目完成后会是什么样产生一个高屋建瓴的看法。计划通常会伴随着可行性研究，即从经济、操作模式，以及技

高频交易系统从本质上而言要求毫不犹豫地快速决策并且马上执行。在这种“关键日标”交易任务之中，合理编写的计算机系统通常比人类交易员表现更好，尤其是在多变的市场情况

怎样实施高频交易系统？高频交易模型确定之后，我们就要对模型进行回顾测试以确保其可行性。回顾测试软件应当是实时交易系统的“纸”上原型。二者需要使用相同的代码，并且

TSA曲线的预测精度如何判定？预测的精度由TSA曲线下方的总面积确定。对于我们的例子，曲线之下的面积(阴影区)占整个方块面积的44.4%，这表明我们的预测精度为

什么是TSA曲线？TSA曲线是正确预测亏损伴随正确预测盈利的累积分布图。理想模型对所有的预测都有百分之百的命中率，所有的盈利在事前就会预测为盈利，所有亏损在事前

什么叫做精度曲线？精度曲线，也称洛仑兹，功效，或基尼曲线，提供了一个以图形方式来比较交易信号的概率性预测精度的办法。精度曲线绘制出不同预测模型相较于理想(百分之

怎样计算边缘概率？如果采用最基本的办法，可以通过如下步骤完成此任务:1.计算“命中率”，即交易信号中产生正收益的百分比。为了计算命中率，需要计算步骤2中产生正收

在评估固定时间间隔(比如1小时)的交易机会时，止损的触发时间可能不等于此时间段的收盘时间，在这种情况下，我们应当注意确保每当止损被触及，都有相应的记录。解决此问

如何事前识别历史数据中的成功交易和不成功的交易？此步骤涉及将历史数据中的所有交易机会分为盈利和亏损的买入和卖出。在每个交易评估期，评估过程需要向前考察证券的历史

此步骤与标准的在一个证券上进行交易策略的回顾测试相类似,都是对于选定的交易频率运行交易模型。模型产生的买入和卖出交易信号记录于表15-1，其中1对应执行交易的决

如何评估方向预测？对方向预测系统的精度进行检验难度更高。虽然我们可以像评估点位预测系统的精度那样来评估方向预测系统.在此过程中只需采用二进制的数值1和0来表示预

如何评估点位预测？最简单的评估点位预测有效性的方法就是将历史实际值对样本外预测值进行回归。假设有一个交易模型预测股票未来的价格水平。用股票实际价格对预测价格进行

什么是交易模型的回顾测试?有什么作用？交易理念形成之后，需要使用历史数据对其进行测试。这个测试过程就是人们常说的回顾测试(back test)。回顾测试有两个目

相关系数和波动性能否保证投资组合的稳定性？Alexander (1999)指出，相关系数和波动性并不足以保证投资组合具有长期稳定性。不论是相关系数还是波动率，通