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此步骤与标准的在一个证券上进行交易策略的回顾测试相类似,都是对于选定的交易频率运行交易模型。

模型产生的买入和卖出交易信号记录于表15-1，其中1对应执行交易的决策，0表示没有此类决策。

表15-1  模型产生的交易行为

在交易策略用于实际资金之前，需要对交易策略在历史数据上的表现进行各种各样的测试，每种测试都揭示了策略表现的不同侧面。

通过观察策路在回顾测试中的表现参数，高预交易经理能够将最优的策略应用到他的投资组合之中。

同样是这些参数.还能让模型开发者对策略进行微调，以获得更为稳健的交易模型。在此过程中必须注意避免“过度拟合”的间题，即在测试模型时使用的是同样的数据样本。