怎样计算边缘概率?
如果采用最基本的办法,可以通过如下步骤完成此任务:
1.计算“命中率”,即交易信号中产生正收益的百分比。为了计算命中率,需要计算步骤2中产生正收益的买入交易次数的总数,以及它与步骤1中产生的买人交易信号相对应的次数。然后用所匹配的具有正收益的买入交易次数除以步骤1中模型生成的总的买入交易次数。对卖出交易重复此过程。
2.计算“失误率”,即在步骤2中确定有正收益,但不能与步骤1中的交易相匹配的百分比。
尽管命中率和失误率这两个统计量本身就可以说明交易模型利用市场状况的相对能力,但对交易策略精确度进行图示能让我们产生更好和更直观的认知。