3.8熊市看跌梯式期权组合 如表3-11所示。 表3-11 3.8.1说明 熊市看跌梯式期权组合(见图3-11)是熊市看跌价差期权组合策略的一种延伸。如果股票价

3.7熊市看涨梯式期权组合 如表3-9所示。 表3-93.7.1说明 同样的，你可以发现为什么梯式期权组合策略会令人如此困惑?在这里我们采用的是“熊市看涨梯式期

3.6牛市看跌梯式期权组合 如表3-7所示。 表3-7 3.6.1说明 你现在是否已发现为什么梯式期权组合策略会令人如此困惑?在这里我们采用“牛市看跌梯式期权组

3.2熊市看跌价差期权组合 如表3-3所示。表3-3 3.2.1说明 熊市看跌价差期权组合(见图3-3)是一种垂直价差策略，它能给你的账户带来净债务。你购买-份

3.1牛市看涨价差期权组合 如表3-1所示。 表3-1 3.1.1说明 牛市看涨价差期权组合(见图3-1)是一种垂直价差策略，它能给你的账户带来净债务。你购买-

通常，我们将垂直价差期权组合定义为：有两个长腿部分：具有不同施权价，但到期日却相同的期权策略。日历价差期权组合也是具有两个长腿部分的期权策略，但两个长腿部分具有

2.13备兑看跌期权组合(也被称为配对看跌期权组合) 如表2-19所示。 表2-19 2.13.1说明 备兑看跌期权组合(见图2-28)是同备兑看涨期权组合相反

2.12对角线看跌期权组合 如表2-18所示。 表2-18 2.12.1说明 对角线看跌期权组合(见图2-25)是对角线看涨期权组合的一种变形形式，在这里用看跌

2.11日历看跌期权组合 如表2-17所示 表2-17 2.11.1说明 日历式价差期权组合通常被称为水平价差，而日历看跌期权组合(见图2-22)是日历看涨期权

2.10对角线看涨期权组合 如表2-16所示。 表2-16 2.10.1说明 对角线看涨期权组合(见图2-19)是备兑看涨期权组合的一种变形形式，其用长期深度实

2.9日历看涨期权组合 如表2-15所示。 表2-15 2.9.1说明 日历式价差通常被称为水平价差，而日历看涨期权组合(见图2-16)是备兑看涨期权的一种变形

2.8备兑卖空勒式期权组合 如表2-13所示。 表2-13 2.8.1说明 尽管备兑卖空勒式期权组合(见图2-14)是对备兑卖空马鞍式期权组合的一种改进，但它仍

2.6买入铁鹰式期权组合如表2-9所示。 表2-9 2.6.1说明 买入铁鹰式期权组合(见图2-10)是一种中级策略，对于股价具有一定变动范围的股票能够获利。事

2.5买入铁蝶式期权组合如表2-7所示。表2-72.5.1说明 买入铁蝶式期权组合(见图2-8)是一种中级策略，能够从价格在一定范围内变动的股票中获利。事实上，