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卖出的时点不论使用哪种策略,最难做出的决定是何时卖出。对于这个问题,有多少投资者就有多少个答案。但即便在专业人士中间,也少有人坚持遵守自己的卖出法则。心理力量误
结局是极其相似的:银行和其他金融机构恶梦醒来,突然发现那些项目并不像原先预计的那样有利可图。更糟糕的是,它们的流动性极差,除非给予大折扣,否则没有人想碰,借款人
当有效市场理论将关注点聚焦于波动性时,这样做排除了已经被遵循了几个世纪的风险分析指引。关于风险的谨慎的证券分析理论,大部分来自格雷厄姆、多德和其他几位先驱的金融
超越“谨慎人”原则在二战后,通胀第一次永久性地驻留在投资环境里。在这个剧毒的细菌面前,没有什么东西是安全的,其最大受害者是那些通常被认为是最安全的投资:存款账户
前面的来源于代表性的认知偏见,支持一个最重要而且持续出现的投资错误。作为直觉统计师,我们不理解回归均位原则。这一统计学的现象是在一百多年前由优生学的先驱弗朗西斯
不论EMH、CAPM和MPT在描述市场方面做得很好,还是完全在胡言乱语,它们都激发了学术界和华尔街的想象力。在这些理论出现之前,投资经理和证券基金通常将投资组合
现代金融理论诞生于20担丝己50年代。最初,由冯·纽曼和摩根斯坦从个体一系列严格的公理化理性偏好假设出发,运用逻辑和数学工具,发展了期望效用函数理论。阿罗和德布
不幸的是,这就是今天的有效市场专家们所做的事情。他们最终能够找到一条走出波动性丛林的路吗?不太可能。首要问题是他们给出了一个混杂的相关性,期望给出风险和回报之间
我从里得到统计数据你可能会问,如何划分组别?经纪行、咨询服务机构以及金融出版物经常刊登长长的逆向投资股名单。比如《价值线调查》每周列出其追踪的1700家企业中的
在第3章第一次了解信息的处理过程时我们已经知道,赫伯特·西蒙在50年前写了很多关于信息超载的内容。在某些条件下,人们可以预见专家的错误,而且这种情况很常见;在与
托勒密利用几百年天体观察数据写成的论文,解释了太阳和行星的运动,同时提供了一个可以估算行星过去或未来的位置的方便表格。其体系最基本的前提是,地球是宇宙的中心,其
被忽略的预警出问题了。可能刚开始的时候看上去只是巧合,但指数套利、投资组合保险和指数及股票期权的极速膨胀,并没有像有效市场鼓吹者所保证的那样行使调节的功能,也没
让我们用稍微技术一点的说法翻译一下。正如我们讨论过的,贝塔值和其他波动性指标被当做风险的客观测量方法被引进,声称不再需要混乱的不准确的人类猜测,贝塔值更是成为有
1987年期货交易的保证金只有股票保证金的1/10,比1929年大股灾期间饱受批评的低保证金还要低得多,简直就是将1929年股灾之后国会的交易保证金改革抛之脑后
我们从中学到了什么现在你可以判断有效市场假说核心假设的精确性:·关于流动性·关于杠杆·关于波动率和收益的相关性·关于波帕是否一直能保持稳定·关于理性投资者总是能
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