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分割市场的信息调整噪音模型的数据样本与实证检验 一、数据样本 本章研究的所有数据均为2005年1月4日至2008年9月9日A股、B股分割市场的双重上市公司的日交

分割市场的信息调整噪音模型的研究设计 一、LANM模型 信息调整噪音模型（ Information- Adjusted Noise Model，简称IANM模型

分割市场的信息调整噪音模型 如前所述，传统金融理论如有效市场假说（ Efficient Market Hypothesis，EMH）认为，证券市场的交易大多都是

分割市场的行为资产定价模型小结 由于我国证券市场发展时间还不够长，与西方成熟证券市场相比还有很大的差距。同时，由于我国自身存在的特点，对于西方成熟市场的一些理论

分割市场的行为资产定价模型的数据样本与实证检验 一、数据来源 所有数据来自2001年1月至2008年12月同时在A股、B股市场上市的共计60种股票的月交易数据，

分割市场的行为资产定价模型研究设计 一、行为资产定价模型的构造 CAPM是以“有效市场理论”为基础，假设所有投资者均为理性投资者，他们只关心投资收益和投资组合的

行为资产定价模型 行为资产定价模型（ Behavioral Asset Pricing Model，简称BAPM模型）是由Shefrin和 Statman（19

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影响盈余公告后漂移的因素 根据上市公司信息披露规则，A股、H股双重上市公司每年都要根据中国内地会计准则（PRC-GAAP）编制财务报表（简称境内报表），在中国内

盈余信息不确定性的测量 会计盈余信息是资本市场上投资者所能获得的最重要的信息之一。尽管会计信息的编制必须遵循一定的会计准则，但上市公司仍然具有相当的灵活性。在分