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滤网对资金曲线的影响 滤网是减少交易数、提高入场质量的一种方法。滤网还可以产生更加平滑的资金曲线。我们在前面已经看到,单纯使用出场策略不能提高资金曲线的平滑度(
月资金变化的分析 给定交易系统对资金曲线的影响取决于系统设计和资金管理决策。在这一小节我们分析月资金曲线,目标是理解每月的业绩变化。我们遵守标准的会计程序,在每
出场策略和投资组合策略对资金曲线的影响 与入场、出场和止损相关的所有决策都表现在资金曲线的斜率和平滑度中。本部分我们将分析65SMA-3CC系统模型的资金曲线,
度量资金曲线的“平滑度” 本部分阐述如何使用线性回归分析来测量资金曲线的平滑度。我们将使用精心设计的数据来完成实际的计算。读者将会明白如何使用标准误差,以及如何
长传—一套基于形态的系统大量的橄榄球队因“长传”而生存或灭亡。在美国橄榄球比赛中,长传是一次传球巾的一个长距离传球,目的是获得较多的码数。一个成功的长传可以重振
要两个ADX变化版本 平均动向指数(ADX)在度量趋势性时应用比较广泛。对两个ADX系统变化版本的测试表明,ADX的绝对值没有特别重要的意义。测试时使用1500
通道突破系统变化版本的统计显著性 我们看到系统的一个变化版本时,必须要问的一个关键问题是,它们之间的性能差异在统计学意义上是否显著。除了比较系统的净利润之外,还
带内部波动性屏障的通道突破系统 在前一部分中我们看到,20日价格区间之外的20点屏障对系统产生的影响。屏障加宽了20日价差,并帮助滤除了一些交易。在欧洲美元市场
带波动性出场的收盘价通道突破有时在整固期来临之前,市场会出现与当前趋势相反的大幅运动,而波动性规则可以检测到这种逆势的“大幅” 运动。我们希望在使用跟踪止损时,
开发交易系统的变化版本 看似相同的变化,其实永远不会相同。 本章阐述如何使用现有思想来开发适合自己交易风格的系统的方法。使用这种方法,我们就可以建立一个大型的交
附加的性能升级 这些性能升级是于2000年12月底完成的,恰好是在为第2版所做的初次升级之后。为了简化起见,我们使用较小的投资组合(30个期货市场代表全球所有市
本章我们分析了7种主要的交易系统,每种交易系统都运用不同的交易心理。65SMA-3CC系统是一种简单趋势跟随系统,它可以产生稳定的业绩。我们以很大的篇幅对该系统
交易股票 到目前为止,本章中所讨论的所有交易思想都可以用于股票交易。在这一部分, 我们将在期货和股市上开发并测试趋势跟随模型。我们先分析期货和股票交易策略的不同
性能升级: 65 SMA -3CC系统在1995年1月到2000年7月全球不同投资组合的数据上对65SMA-3CC系统进行测试,初始风险为5000美元,合约交易
辨识超常交易机会 期货市场每年总会出现一两次超常机会,可以让交易者获得超利润。如果我们可以利用这些机会,那么我们的账户业绩会有最著的提高。理论上,当市场呈现超常
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