您的位置: 零点财经>股票知识>量化投资> 实证案例:跨期套利策略

实证案例:跨期套利策略

2017-07-05 10:08:36  来源:量化投资  本篇文章有字,看完大约需要1分钟的时间

实证案例:跨期套利策略

时间:2017-07-05 10:08:36  来源:量化投资

学会这个方法,抓10倍大牛股的概率提升10倍>>

2010年4月30日,股指期货近期合约IF1006与远期合约IF1112二者价差高达160基点,此时大盘正在持续下跌,我们认为两个合约的价差远远超过了理论价差,在未来一段时间很可能回归,因此可以进行做多IF1006,同时做空IF1112的跨期套利交易。

股指期货多头跨期套利过程分析如表4-2所示。

股指期货多头跨期套利过程分析

表4-2 股指期货多头跨期套利过程分析


来源:量化投资 编辑:零点财经

阅读了该文章的用户还阅读了

热门关键词

相关阅读

为您推荐

移动平均线
股票知识
MACD
老丁说股
热点题材
KDJ指标
读懂上市公司
成交量
股票技术指标
股票大盘
分时图
股市名家
概念股
缠中说禅
强势股
波段操作
股票盘口
短线炒股
股票趋势
涨停板
股票投资
长线炒股
股票问答
股票术语
财务分析
炒股软件
上证早知道
经济学术语
期货
股票黑马
股票震荡市场
理财
炒股知识
散户炒股
外汇
炒股战术
港股
基金
黄金




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































相关栏目推荐

栏目导航

友情链接

网站首页
股票问答
股票术语
网站地图

copyright 2016-2024 零点财经保留所有权 免责声明:网站部分内容转载至网络,如有侵权请告知删除 友链,商务链接,投稿,广告请联系qq:253161086

零点财经保留所有权

免责声明:网站部分内容转载至网络,如有侵权请告知删除