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如果你的头脑中有一个需要特定种类历史数据的策略，首先要做的就是用Google去搜索这类数据。你会惊讶地发现，可以找到不少免费的或非常便宜的各类历史数据库(例如，尝试搜索关键词“免费的期货日内价格历史数据”)。表3-1列出了这些年来我找到的比较有用的数据库网站,绝大多数都是免费的或非常便宜。我删掉了那些价格昂贵的数据库，如彭

博、道琼斯、FactSet、汤森路透和Tick Data。尽管它们几乎拥有你想要购买的所有数据，但这些数据大都是提供给有实力的机构的，不在个人或新设机构的价格考虑范围。

表3-1  用于回测的历史数据库

尽管在互联网上寻找数据来源要比寻找潜在的策略容易得多，但要使用这些数据库还存在很多问题和陷阱，我接下来对此进行详细分析。这些注意事项主要是针对股票和交易型开放式指数基金(ETF)。