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期现套利的步骤：

(1) 计算股指期货的理论价格，计算股指期货无套利区间。

(2) 确定是否存在套利机会(当期货价格大于现货价格时，称之为正向市场；反之为反向市场)。

(3) 确定交易规模，同时进行股指合约与一揽子股票交易。

(4) 价差收敛时平仓获利了结；或者持有到期时期现货卖出，期货交割获利。