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商的应用程序接口(API)对接。对于低频量化交易策略,半自动交易系统即可:用Excel或MATLAB等程序生成指令,然后用经纪商提供的现成工具(如组合交易器或差...
CNN频道。尽管这没什么坏处,但许多专业量化交易员会觉得没必要,他们会订购另一类专业实时新闻工具,如汤森路透、道琼斯或彭博。相比于彭博每月将近2 000美元的高...
汇交易。这将严重制约交易业务的增长。对于量化交易员而言,紧接以上两个普遍性标准之后的一个重要标准是:交易平台是否提供应用程序接口(API)。通过API,交易软件...
本问暂时不涉及量化交易的技术层面,而将注意力放在业务层面。如果你的目标是保持独立交易员的身份,不为任何资产管理机构工作,交易的业务结构的选择便十分重要。首先,选...
将历史数据根据时间先后分为两段,后一段数据用于样本外测试。构建模型时,参数优化和定性选择使用前一段数据(称为“训练集”),所得模型的测试使用后一段数据(称为“测...
因迁就历史数据的噪声而过度优化模型参数,造成策略的回测业绩高于未来业绩,即为数据迁就偏差。在基于历史数据的统计预测模型中,数据迁就偏差非常普遍,而在金融中,因为...
业绩度量量化交易员有很多不错的业绩度量指标,究竟使用哪些指标,很大程度上取决于个人偏好。但我认为,在策略之间、交易员之间进行横向比较,最重要的两个指标是夏普比率...
MATLAB的第三方插件。其中很多插件对量化交易十分有用(例7.2中用到的协整软件包就是一个例子)。最后,MATLAB可以很方便地在网上检索金融信息,并将其转换...
有完全被巨型的对冲基金套利掉。找到潜在的量化交易策略并不难,来自于:·商学院或其他经济研究机构的网站。·面向零售投资者的金融网站和博客。·可与其他交易员交流心得...
harpe. 1994),而非收益率作为量化交易策略的业绩衡量指标。信息比率是评价一个多头策略时所用的衡量指标。定义如下:信息比率=超额收益率的均值/超额收益率...
我并不推荐资本规模少于5万美元的账户采用量化交易策略进行交易。我们以10万美元作为大资本账户和小资本账户的分界线。可用资本会影响许多选择,首先就是应该开立零售经...
只占据我生活的一小部分时间。这也是我进行量化交易的首要原因。编程水平你善于编程吗?如果你会VB、Java、 C#或C++等编程语言,就可以开发高频交易策略,交易...
用奇怪,寻找交易理念事实上“并不是”打造量化交易业务的最困难部分。我们每时每刻都能廉价甚至免费地从公开空间找到成百上千项策略,并且许多策略拥有者都会愿意告之完整...
在你确信想要从事量化交易后,一大堆问题便会接踵而来:如何找出合适的策略?如何在进行回测前就能辨别出一个策略的优劣?如何对这些策略进行严密的回测?如果回测业绩不错...
量化交易与其他小生意有个最大、最明显的不同:对于绝大多数小生意来说,营销起着决定性作用,毕竟你要从其他人手里赚钱,而他们是要根据很多因素做出购买决定,并不仅仅看...
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