跨商品套利
跨商品套利是指利用两种不同的，但相互关联的商品之间的期货合约价格差异进行套利交易，即买入某一交割月份某种商品的期货合约，同时卖出另一相同交割月份、相互关联的商品期货合约，以期在有利时机同时将这两种合约对冲平仓获利。
跨品种套利通常有两种情况：一种是同一市场的不同品种，比如大连豆粕与大豆之间的套利，上海铜与上海铝之间的套利，郑州强麦与硬麦之间的套利等；另一种是不同市场的不同品种，比如大连大豆与郑州小麦之间的套利，大连豆粕与郑州小麦之间的套利等。
对于同一市场的不同品种而言，主要考虑两个合约之间已经出现的价差和后期价差动态，从这个意义上来说，其与跨期套利没有什么两样。另外，那就是两品种只是相关，而不是完全相同，基本面便有一定的差异，特别是在突变事件出现时将会对其中一个合约发生重大影响，而对另一个合约的影响却非常轻微，这就决定了价格之间相对运动的速度差异。如果能够正确把握这种差异则套利就能获得成功，否则就会失败。
至于不同市场不同品种之间的套利，除了要考虑同一市场不同品种之间套利所要考虑的一切因素之外，还要考虑不同市场之间的保证金划转时间、交易时差等因素，相对而言要复杂一些。
