这些年来，我尝试过在各种时间段交易，以求找到有助于计算的最合适的天数。我原以为可以用10天的周期得到最合适的平均值，毕竟拥有越多的振荡值变化的观察值所得到的结果就越准确。然而我错了，在绝大多数的实例中，对交易或制定策略最有用的数据产生于前1～4天。
这一策略的墓础包含了高于或低于开盘价的价格振荡突破。我们寻找的突破量是包含上涨到这一点的量。所以一个关键的因素是在跌势中抓住买进的信号，在涨势中抓住卖出的信号。
最后，记住这是一个“傻瓜”技巧，它不知道大宗交易什么时候会出现，甚至不知道什么时候会有获胜的交易。这就是你为什么不能挑三拣四，而只能把它们看成是漏斗中掉出来一样，一一地接受它们。如果你在这些交易中挑选，你不可避免地会选中一些失败的交易而错过获利的机会。这不是个人原因，我们都会犯这种错误，所以战胜这个恶魔的方法就是照单全收。
依照我的思路，最大振荡值的概念是最稳固、最有逻辑性的对付振荡突破的方法。这种失败的振荡度量是如此有效，以至于我希望其他人或是你可以用它达到超过我所获得的成绩。也许更好的答案来自于前面提到的标准差方法，或是将最大振荡值与前日变化结合使用的方法，我真的不能确定。我唯一能肯定的是这是在我所有技巧中最有力、最实用的技术之一。从1977年我探索出这个方法，它就帮了我很大的忙。时髦的数学方法可以使结果变得更漂亮，不过我认为大可不必。
